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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這里講義是不是錯了？表格里是不是應該是F分布的期望和方差啊？為什么出現(xiàn)了卡方分布？
F分布的應用老師可以梳理下嗎？除了檢驗方差是否相等，還有檢驗多元線性回歸系數(shù)是否同時等于0，還有嗎
老師，這道例題中不清楚 S 和 F 的波動性 0.031 和 0.026 還有那個相關系數(shù)0.928是怎么來的？
F0不也是站在0時刻預測T的價格嗎，和St有什么不同？這兩個預測方法分別是啥？
請問為什么SL了？我理解的是S<F，那么e^(R-L)*T就應該小于1，則R-L<0，R<L
精 老師遠期價格不是等于f=s(1+r)t嗎？怎么成了s-k了？這不是期權的價格嗎
老師您好，我想問一下為什么之前說到x>r, E(St)r, E(St)>F0呢？這兩者是分開的嗎
初始價值 為什么不是20*delta+f,感覺short 1份call 難道不是收到期權費嗎？視頻位置23:45
老師你好，F檢驗和T檢驗在檢驗多重共線性的原假設是什么？選項中的partial slope coefficient又是什么？
你好老師算完這個f=多少多少是現(xiàn)價對嗎，不是期貨價格，如果期貨大于現(xiàn)價，就有套利機會，是嗎
39題，F檢驗的分子不是ESS/K-1嗎？這個題目的K是2，分子不是為ESS/2-1嗎
34題老師這里講的forward price 的公式和F=S0·Exp（R·T）有點混亂，老師麻煩詳細講講遠期合約定價
311:老師，這道題答案用的是（f-k）e^-rt，為什么不能用1050-1000e^-4%*0.75呢，1050為什么也要折現(xiàn)呢
54題, F test不包括b0, 但記得ANOVA TABLE里 t-test也有bo的 test呀。所以到底b0要test嗎？
這題沒太明白，是不需要公式計算，是嗎，怎么就是F-K了呢，正常的不是S*e的嗎
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