為什么這里的Var是u-za后面那個LC卻是u+za
美式期權(quán)看漲看跌都有可能提前執(zhí)行嗎
下兩圖公式聯(lián)立可否得出結(jié)論 mcva＝新增資產(chǎn)阿爾法-現(xiàn)資產(chǎn)IR*新增資產(chǎn)mcar
這道題可以用復制的方法嗎，怎么做
這道題答案有誤吧，未加期權(quán)價格
這道題答案有誤吧，未加期權(quán)價格
請問，累計違約概率等于邊際概率加和，那么一直加下去累計違約概率豈不是會大于100%？
這種題為什么不能用計算器算pv
為什么這道題儲存成本不能當做一次性成本直接和S0相加，而是要轉(zhuǎn)換成比率和interest rate 相加
課件上不是說SIC的懲罰力度最大嗎？
為什么梁老師用的1+3.75%沒有2次方而題目解析雖然用的復利但是乘2了，梁老師說的算的是價值是一年后的，與題目的解析不符
在探討銀行A的公式時，是不是因為是ATM call,所以gamma大于0，所以銀行A的公式是delta nomal 減去了一個數(shù)，因為梁老師在講解時沒在提到gamma的正負
44題自變量不是應該不能有多重共線性嗎？為什么b是不是完全多重共線性
百題第4題，為什么不能在分別求每個頭寸VAR的時候先乘以根號五再求總VAR呢？
老師這道題為什么stock 和 fix income 不乖以它們相應的權(quán)重？
程寶問答
金程問答