金程問(wèn)答
老師volatility的變化為什么會(huì)影響到option的變化
這個(gè)人要鎖定利率借錢難道不是應(yīng)該買期貨嗎？為什么是賣呢
BSM的假設(shè)之一-no dividends during the life of the derivatives 這里的dividend是derivative的，而不是stock的嗎？
老師 最后一行 就是從7.1折現(xiàn)到4.1就是三個(gè)月 可是為什么利率的指數(shù)是0.25乘以2呢？不就應(yīng)該是三個(gè)月就可以了嗎
這道題答案選擇D嗎？
波浪線那句話是哪里得出的
請(qǐng)問(wèn)債券久期凸性 跟 coupon之間的關(guān)系是什么？時(shí)間和久期，凸性呈正比，收益率呈反比，coupon和久期呈反比那么和凸性呈什么關(guān)系？
請(qǐng)教老師，這里仍有點(diǎn)暈，在unsmooth過(guò)程中，圖2講到自相關(guān)下降，而在圖1講義中說(shuō)的是流動(dòng)性差的資產(chǎn)的收益大多自相關(guān)，請(qǐng)問(wèn)流動(dòng)性差的資產(chǎn)數(shù)據(jù)少時(shí)，unsmooth過(guò)程中，自相關(guān)是上升還是下降？
老師 紅色字體寫的公式原本是什么樣的？deltanormal沒(méi)見(jiàn)過(guò)啊 用的是原資產(chǎn)var乘以duration這是哪個(gè)公式
為什么前面那個(gè)VaR是u-za不是u+za？
麻煩詳細(xì)解釋這題
老師 這道題最后選單尾 為什么用的是2.5%而不是5%呢 問(wèn)題不是說(shuō)5%level of significance嗎
46題我想確認(rèn)一下答案是否正確？我算出來(lái)是A選項(xiàng)
老師， Eurodollar Futures 不是標(biāo)準(zhǔn)化合約嗎？非定制的。為什么流動(dòng)性會(huì)比定制化的FRA要強(qiáng)？
為什么均值不用ln
程寶問(wèn)答
