金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
54題, F test不包括b0, 但記得ANOVA TABLE里 t-test也有bo的 test呀。所以到底b0要test嗎？
這題沒(méi)太明白，是不需要公式計(jì)算，是嗎，怎么就是F-K了呢，正常的不是S*e的嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)一下30題F檢驗(yàn)中t1,t2所代表的含義是什么？還有，這個(gè)公式很陌生，容易考到嗎？
老師，為什么多重共線(xiàn)性可以通過(guò)F檢驗(yàn)，不可以通過(guò)t檢驗(yàn)，不理解這句話(huà)，麻煩解釋一下
這里折現(xiàn)為什么 Z2 要平方？ Z2 是 Z1和F1的 EAR（有效利率） 不用乘方了呀
這道題可不可以用之前其他例子中的算法：（1+4.6%)^3 *(1+F)^1 = (1+5%)^4來(lái)算？
如果F指合約約定的價(jià)格，Se∧rt是指預(yù)測(cè)的未來(lái)的價(jià)格，那么前者小于后者不是應(yīng)該賣(mài)出期貨 買(mǎi)入現(xiàn)貨嗎
老師，沒(méi)有看懂你的回復(fù)。 有連續(xù)復(fù)利的情況下，計(jì)算p是需要減去q的；為什么計(jì)算f的時(shí)候不減去q?
老師 這道題為什么用f分布？能講一下答案的意思嗎？z1 z2是什么公式算出來(lái)的
F檢驗(yàn)，老師說(shuō)其實(shí)是雙尾，那假設(shè)α=5%，時(shí)我查表時(shí)是不是也要按α/2來(lái)查？如果不是，為什么？
老師請(qǐng)問(wèn)為什么Xi的mean也要是0？Xi是independent variable嗎？
老師 這道題公式F=Se的利率乘以時(shí)間我可以理解 ，但是為什么他的利率要用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率減去lease rate 呢？
老師好 b選項(xiàng) 是不是因?yàn)槠谪泝r(jià)隨著時(shí)間的增加而增加 所以推出來(lái)f>s?然后是cantango？謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下這里如何理解：組合價(jià)值的變動(dòng)就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率水平即：r*（ΔS-f）dt，不理解
老師可以給總結(jié)一下分別什么情況用正態(tài)、t、卡方、F分布做假設(shè)檢驗(yàn)嗎？感覺(jué)亂亂的，謝謝老師
程寶問(wèn)答
