請問547題，Theta為什么不對，不是離到期只有半小時了嗎
老師： standard Error，在Regression 中為方差除以n-k-1,開根號。 在樣本統(tǒng)計（模擬）為方差除以n,開根號。 是這個規(guī)律嗎？還有其他情況嗎？
老師，此題中volatility（波動）是標準差的意思，我記得有的題里是方差的意思，應該是什么？
為何不是0.4？1/2*8/10？先選中債券？再是industrial概率？
第424題，沒有相應選項呢？
請問如何理解highest expected rate和lowest expected rate?這個圖怎么畫
第417題，預計水牛價格下跌，應該是賣現(xiàn)貨，買期貨，針對cattle future position，應該是買入吧，應該是long
第338題，二月份期貨合約的價格可不可以用鉛筆寫的那個式子算，得5.72，與答案的結果有些許出入
這種類型題目能否用金融計算DATA，STAT計算出σX，σY,r相乘計算
關于survivorship bias 和 selection bias，我的理解是：survivorship bias 是不report 表現(xiàn)不好的產品，selection bias 是挑選好的產品report……這樣子的話，二者貌似沒有區(qū)別……請問我是哪里理解有誤呢
如何得到“投資者可買入100份合約對沖風險”？
FRM一級練習題，94，題目里面的highly correlated with 應該理解成正相關嗎？為什么答案是A
習題101.答案的公式是如何推導出來的？
想問下老師，為什么算AFS的unrealized gain/loss時，不用期末BV=1040 減去期初BV=1050 呢？對比前面在舉例講解AFS時用的10塊買入、漲到12塊，11塊賣出的例子，算unrealized gain/loss就是期末減起初的概念呀？謝謝老師～
為什么固定利率債券用浮動利率來貼現(xiàn)？
程寶問答
金程問答
