這個ES的計算 不是超過VAR值得平均數嗎？為何是50%這樣的
502是怎么根據波動率的變化轉到凸性的收益的？
537這道題，沒看懂什么意思，希望老師解答下
這個628操作風險的題 算法不是很懂，10萬是哪里來得？
老師，請幫忙解釋下642 644 645這三道題，感覺答案表述不是很清楚。謝謝
第384題，答案中劃線部分不理解，此題可以將AUD看成一種商品，4.5%是它的紅利？所以只要有分紅的情況，公式中的S都需要用S*exp^（-q*T）代替？
接上一問題，為什么只有美式看跌期權式子中的k是不需要貼現的？
85題為什么選a 協方差的取值范圍不是負無窮到正無窮嗎？
85題為什么選a 協方差的取值范圍不是負無窮到正無窮嗎？
請看圖
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根據買賣權平價，第371題應該是我寫出的那個試子，答案怎么理解？
第366題，為什么是買入看跌期權，而不是賣出呢？答案中劃線部分P是正值，應該代表賣出期權，才能有收入吧？
這道題A選項，利率對歐式看漲期權的影響是同向的，怎么理解？
想問下老師，為什么當第二年的實際利率變成11%后，我們用12%計算得來的賬面價值是被低估了呢？按照這張截圖上的公式，用12%算得賬面價值應該是偏高的吧？
程寶問答
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