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信用風(fēng)險(xiǎn)
n代表的不是從總體取出來的樣本數(shù)嗎，為什么這里n等于40呢
老師這個現(xiàn)值是錯的吧，用N=13算出來是1093.9357 用N=12算出來才是ppt上的數(shù)
84題x，y的收益率應該是n-1天的，為啥公式里用n天的數(shù)值
老師請問一下，N（d1）和N（d2）分別是代表哪幾塊面積的概率呢？
此題沒給表，求出d1和d2后怎么得出的N(d1)和N(d2)?
關(guān)于自由度，有的時候是N-1,有的時候是N-2，到底是什么意思呀，怎么理解？
老師，我用VALUATION的公式 F-K/ (1+R)的T冪 ， F=110 K 105 R 0.04 T=5/12 得到的是4.918.。。 是不能用這個公式？
老師好，對于P（X≥k），F（k）是≤k，1-F（k）不是把等于的也減了，那最終不是多減了=k的嗎
老師請問為什么Q5 不可以用列方程的方法來算forward rate呢？ 比如第一點 : 4.5 f=2*7 -> f=9.5% ?
老師，用國債期貨對沖利率風險這地方總是想不明白。如果為了對沖持有債券（久期為m年）的利率風險，做空國債期貨（久期為n），可以用公式N＝mVa/nVf求出來具體份數(shù)，可是，在我的想法里，只要m≠n
老師請看 第二張圖 公式中我理解中認為大寫N為總體數(shù)據(jù)量，小寫N為樣本數(shù)據(jù)量；同時小寫的n在大學統(tǒng)計學中代表的是樣本的數(shù)據(jù)量，大寫的N在大學統(tǒng)計學中代表的是總體的數(shù)據(jù)量。以上互相印證n那么提問：第一張圖第一行小寫的n為什么說是總體數(shù)據(jù)量呢？
請老師檢查一下解析中的F求解公式，分母應該為ESS（表格中已知）/k，分母應該為RSS（需要用表格中TSS-ESS得）/n-k-1。解析中不光把已知量未知量搞反了，還不知道哪里來的數(shù)據(jù)？？？
Celsius. Assume (C) has mean of 30.0 and standard deviation of 2.0. Let (F) be the corresponding
57分的這張圖可以在解釋一下嗎。F01是不是代表賣出一個期貨，在0時刻約定會在1時刻以p的價格賣出？f01已經(jīng)是一個對沖了嗎（因為持有一個long）？那如果已經(jīng)是對沖了，f11是什么操作鴨？f11是代表在1時刻約定以1時刻那時候的市場價格買入并且和f01的數(shù)量相等嘛？
（1）F0>S0ertBorrow S0 to buy a unit of asset, enter into a forward contract to short the asset
程寶問答
金程問答