金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
A discrete random variable is characterized by the probability mass function (pmf) as given by f(x
一般都是有兩個(gè)F0嗎？一個(gè)理論的，一個(gè)實(shí)際的，然后判斷是高估還是低估，對(duì)嗎
請(qǐng)教老師，這里，這兩個(gè)判斷是否獨(dú)立的公式，代表的含義有區(qū)別么？一個(gè)用f(x)表達(dá)，一個(gè)用p(x)
老師，這里可以直接寫(xiě)成（1+0.94%）（1+f）=（1+1.37%）^2嗎？感覺(jué)表格里已經(jīng)寫(xiě)著它是0.5年的spot rate, 沒(méi)必要再除以2了呀
請(qǐng)問(wèn)，美式期權(quán) 后一節(jié)點(diǎn)fu=2 時(shí)，為何不與10比較取大值10后再算f, 詳見(jiàn)截圖藍(lán)體字，謝謝！
如果用具體數(shù)字來(lái)表示basis risk 起初 s為10 f為50 t時(shí)刻后s為30 t為31 這種情況時(shí)常是屬于contango 還是backwardation?
這道題不是很理解，儲(chǔ)存成本不是在算S0的時(shí)候就加上去了嗎F=(S0+U)e∧rt
講到多重共線性時(shí)，說(shuō)t檢驗(yàn)全部不通過(guò)，f檢驗(yàn)全部通過(guò)是怎么回事？能不能詳細(xì)解釋一下。
老師，請(qǐng)問(wèn)第75頁(yè)那個(gè)f1，2的公式是怎么計(jì)算出來(lái)的，我列的式子算出來(lái)不一樣
老師您好！第37題能解釋一下為什么是虧損嗎？因?yàn)榘凑展剑?i class="highlight">F0-S0）e^(-rT)計(jì)算，應(yīng)該是個(gè)正數(shù)。
請(qǐng)問(wèn)老師，三年期遠(yuǎn)期利率F2,3的公式是圖上我寫(xiě)的這個(gè)嗎?答案好像加了平方，我不理解
老師這里F0.5 紅框框計(jì)算公式是不是少一個(gè)右上角指數(shù)0.5??？因?yàn)槭前肽甑倪h(yuǎn)期匯率
老師，請(qǐng)問(wèn)講義哪里講到要先用F-test看整體的x是否對(duì)y有解釋力度，然后再用t-test剔除掉不相關(guān)的變量
老師好，47頁(yè)的E（Xi）是總體均值嘛？還是樣本的？謝謝
老師，您好麻煩您看下我理解的hedging 步驟：我持有現(xiàn)貨擔(dān)心價(jià)格下跌，因此做了個(gè)short futures( 就是0時(shí)刻約定t時(shí)刻以F0的價(jià)格賣(mài)出現(xiàn)貨），到了t時(shí)刻，價(jià)格下跌到Ft，此時(shí)我的盈利=St-S0＋(F0-FT) ,這個(gè)和老師講的結(jié)果不一樣。請(qǐng)問(wèn)我哪里理解錯(cuò)了
程寶問(wèn)答
