金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
麻煩老師解釋一下這道題的F檢驗(yàn)吧??！
講義哪個(gè)ppt提到F數(shù)值大小的意義 麻煩指?jìng)€(gè)路
麻煩老師提供下正態(tài)分布，t分布，卡方分布，F 分布表
請(qǐng)問(wèn)F是什么含義，和經(jīng)濟(jì)的相關(guān)關(guān)系如何理解。
有一道題目，給了ABC公司和XYZ公司的CVA以及DVA表格，表格顯示ABC公司的CVA為正DVA為負(fù)，顯示XYZ公司的CVA為負(fù)DVA為正，然后問(wèn)XYZ公司和ABC公司的信用情況以及他們對(duì)手的信用變化情況。以ABC公司為例，是說(shuō)ABC公司credit優(yōu)化，ABC的對(duì)手信用質(zhì)量下降嗎？
老師，C這里的CVA的standarized-approach和the-basic-approach是什么？如果不是CVA的而是信用風(fēng)險(xiǎn)的，信用風(fēng)險(xiǎn)里有標(biāo)準(zhǔn)法SA和高級(jí)法FIRB和AIRB，也并沒(méi)有basic-approach呀。
對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)（Right Way Risk，RWR）是指風(fēng)險(xiǎn)敞口和交易對(duì)手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)的關(guān)系，使得整體CVA降低，面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)減小。選項(xiàng)A。PD和敞口都下降，感覺(jué)也不是RWR吧？
老師好，這是信用風(fēng)險(xiǎn)上課的第一課嗎？感覺(jué)老師前面應(yīng)該講了一些，比如信用風(fēng)險(xiǎn)這一章主要的框架，在考試中的地位之類，是不是被剪掉了啊
老師，為什么講義125頁(yè)周老師說(shuō)信用基差縮水和客戶提前取款是loss，而市場(chǎng)利率下降客戶還錢是gain？這是從銀行cash流出及流入的角度考慮的嗎？另外，信用基差縮水具體指什么
老師您好，sell put是沒(méi)有交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的，那其他幾個(gè)呢，是不是sell都是只收期權(quán)費(fèi)，沒(méi)有交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。sell put一直是我很難理解的一個(gè)option。
請(qǐng)問(wèn)老師，在FRTB這個(gè)部分提到對(duì)IRC的修改，請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)的是信用風(fēng)險(xiǎn)的哪個(gè)章節(jié)部分？在計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)VaR值時(shí)，使用的是WCL-EL，這里面還像沒(méi)有提到credit spred risk和Jump-to-default risk??？
擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)敞口是好的還是不好？我們銀行日常不是都說(shuō)要縮小信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，需要更多的抵押物或者質(zhì)押物來(lái)縮小信用風(fēng)險(xiǎn)敞口嗎？怎么感覺(jué)這里的理解完全相反？
D選項(xiàng)講解的公式我看懂了，但是我沒(méi)理解為什么是買這個(gè)CDS的人需要支付這個(gè)difference呢，這個(gè)不是trader承受信用風(fēng)險(xiǎn)給予他的信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償嗎，從定義上沒(méi)有很理解
精 信用百題52，B選項(xiàng)原來(lái)可能有什么樣的settlement-risk?
為啥要減去負(fù)值，負(fù)值的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口不是0嗎
程寶問(wèn)答
