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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，F ＞S，這里可以用我圖一藍(lán)筆上的思路(那兩個(gè)圖）確定forward curve 的走勢(shì)嗎？那這樣算他不就是Upword了嘛
你好，此處計(jì)算器計(jì)算出來P是0.575，課程算出來是0.5787 ，直接導(dǎo)致結(jié)果誤差，我算出f的結(jié)果是8.53，怎么回事呢
老師，能解釋一下為什么Short hedge = long basis嗎？Payoff = F1+b2是怎么得到的呀？是t=2時(shí)的Payoff嗎？完全沒看懂
老師，我想問一下用F統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)，是不是即使是95％，雙尾檢驗(yàn)，也要把它當(dāng)成右尾檢驗(yàn)，只考慮右邊面積5％？
Belta f 的意思是不是股指期貨與大盤之間的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)>.....怎么就最后等于1了。。。這個(gè)邏輯在哪。。能解釋一下嗎
老師 在回歸分析中t檢驗(yàn)拒絕原假設(shè)說明什么 F檢驗(yàn)中拒絕原假設(shè)說明什么 拒絕原假設(shè)才符合條件還是不拒絕符合條件
老師好，請(qǐng)問：1）F檢驗(yàn)與R方是什么關(guān)系？2）為什么t檢驗(yàn)不顯著？不顯著所以導(dǎo)致局部斜率不顯著嗎，為什么？
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個(gè)
in the money 下 call n（d1）=△ n（d2）怎么求n
為什么y的n階導(dǎo)數(shù)等于1？ n x (n-1) x (n-2) x …….=1為什么呢
為什么是n(n-1)？
請(qǐng)問這個(gè)k查t表的時(shí)候，自由度是2還是27？我記得回歸方程查表自由度是殘差自由度？那什么時(shí)候查表是解釋變量自由度？另外，這個(gè)聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)所查的F表和前面那節(jié)課提到的檢驗(yàn)方差是否一致的f檢驗(yàn)查的表是同一個(gè)表嗎？
這里我有個(gè)混淆，希望老師幫助解釋： 之前講復(fù)利的時(shí)候，公式是FV=PV(1 r/m）^mn。 估值也是一個(gè)類似FV的計(jì)算過程，為什么F=S(1 r）^T,而不是F=S(1 r/m)^mt呢？ 本頁最下面那個(gè)案例，為什么用的是4% 2% 冪次是0.5，為什么不把4% 2%都除以2，冪次是1呢？
R>X的時(shí)候，（1+X）^T/(1+R）^是不應(yīng)該小于1嗎？那這時(shí)候F不應(yīng)該是大于E（St）嗎？
查F表得出關(guān)鍵值是3.35，為什么置信區(qū)間算出來和PPT上不一樣呢？還是說用T表查？
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