, its RAROC should be higher than the cost of equity capital. 為什么 RAROC要高于股本成本
老師能詳細(xì)解釋一下多頭和空頭嗎？有點(diǎn)暈了，能舉個(gè)例子解釋一下其內(nèi)部到底是怎么操作的嗎
是不是題目出現(xiàn)了歐洲美元期貨，就能直接推出他們是負(fù)相關(guān)的
這個(gè)kr01為什么直接減啊。依據(jù)是啥
這個(gè)各個(gè)利率為什么就是線性的 還是只是舉例而已
1.利率互換不交換本金，為什么計(jì)算要涉及本金！ 2.支固定的時(shí)候?yàn)槭裁匆?%的連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)？ 3.為什么不能按照上課講的方法（或者說上課的方法為什么不適用解這個(gè)題），把收支的現(xiàn)金流分別折現(xiàn)到0時(shí)刻來計(jì)算？（收支都是三筆現(xiàn)金流） 4.這里的解題方法據(jù)說是超綱的，但是我看說超綱的都是2021年前后的提問和回答了，那現(xiàn)在還超綱嗎？如果不超綱，為什么課上不講，如果超綱，為什么題庫(kù)不做調(diào)整，已經(jīng)懶到2年都不愿意去調(diào)整一下不合適的題目嗎？??！ 5.請(qǐng)把題目解題的方法詳細(xì)說明一下，另外需要補(bǔ)充什么時(shí)候用這種方法的判斷??！
關(guān)于衍生品交易的杠桿，基礎(chǔ)課里沒有講過，需要掌握嗎？
為什么 這個(gè)例題里 一年的現(xiàn)值+第二年的現(xiàn)值不等于總的PV
老師，這里算出forward rate之后怎么就得出bp等于48呢
老師，有沒有更好區(qū)分limit order和market_if_touch的方法，除了知道后者是為了獲利，但是仔細(xì)分析感覺好像這兩者的描述差不多，所以我就想問問有沒有更好區(qū)分的方法方便記憶
這里的0.5/1，是不是寫成（2.5-2）/（3-2）更容易讓人理解
請(qǐng)看詳情。
這個(gè)分布圖是怎么畫出來的？不同VaR置信水平下的exception個(gè)數(shù)嗎？那為什么可以認(rèn)為均值是0呀？感覺有點(diǎn)無厘頭，在高置信水平下的exception個(gè)數(shù)是0，并不能說0就是均值吧。
f'(y0) 就是等于-MD*P0嗎，不是應(yīng)該等于-MD
請(qǐng)問一下從哪里看出是收款？due不是應(yīng)付款的意思嗎？
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