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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個題用的公式不是計算遠(yuǎn)期價格F0的嘛，為啥計算遠(yuǎn)期利率也用這個公式啊，這個公式含義是什么啊
老師這個題是用這個公式的連續(xù)復(fù)利形式嘛，這個題讓求得是外匯匯率嘛，公式里的f是啥啊外匯匯率嘛 s呢
老師 這兩個公式寫出來不一樣啊。為什么題中老師沒有寫期望收益率?β??F呢？不太懂
老師您好，想問下累計分布函數(shù)的小x取值和對應(yīng)F（x）為什么notes和書不一樣，哪個才是正確的，謝謝
第二句話 把每個變量的系數(shù) 都用F test計算一下 不就可以知道哪一個變量是顯著的了嗎
老師好，關(guān)于基差風(fēng)險的知識點，如圖這個坐標(biāo)圖中的縱坐標(biāo)表示的是價格嗎？為何這里好像默認(rèn)了S會在F之上？
1.25倍速，44min25,1時刻的時候為什么不用考慮basis也就是FT和F0之間的差值，這也會是我的盈虧呀
之前老師提到過Rm-Rf 是斜率，beta不是，為什么在return regerating model 里又吧beta 算作是F（surprise in systematic risk)的斜率了呢？
為什么不是F0=So*e^(r-rd)T來計算這道題目？這一章好長啊 知識點全部混在一起
這里為什么是ST+F0- FT呢？FT這里是什么含義呢？Future px at t 嗎？這個時候不應(yīng)該肯定是等于ST嗎
老師本體中算tracking error 的方差時是除以n還是n-1？ 如果本題n=5算出的結(jié)果是2.72% 如果n=4算出的結(jié)果是3.04%
N(d1)與N'(d1)有什么區(qū)別？
請問N(-d2)等于1-N(d2)嗎？
老師什么時候除以n-1什么時候除以n
N^(-1)(x)和N(x)區(qū)別在哪，不是很懂
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