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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
, so the future price is underestimated. Future= Spot*(1＋r)^T, and under this case, S>F so risk exposure should be negative. Why positive?
請問下，這里的話，F按公式是我寫的這樣，但是這樣寫的話，不是要long spot，long DC，short FC了嗎，和書上寫的DC和FC相反。請問這個怎么理解呢
這個題老師公式中s*ke-rt是不是寫錯了呀，本題與k沒有關系呀又不是option,是不是想寫f=s*e-rt?
Zt2 *t2 = Zt1 *t1 + f t1~t2 *(t2-t1) 這個公式是不是只適用于連續(xù)復利的情況下？
當知道多元回歸方程中其中兩個變量的的t檢驗結(jié)果，求其聯(lián)合檢驗分布F檢驗結(jié)果，就用圖中的公式？這個公式是不是固定的還是說按情況會變化？
請問在morton模型里 那個physical rate 就是 return 只是用在計算 Nd2的時候使用么 在計算call的價值的時候 就是在哪個In(V/F)這個公式里使用 physical 還是用 risk free rate?
這里多重共線性和序列自相關有些混淆，請問如何區(qū)分？另外，多重共線性當中，t檢驗不顯著，f檢驗顯著不是很明白。麻煩老師解答，謝謝
上課的時候說t檢驗fail f檢驗pass會被看做多重共線性嗎 那為什么t值很小 r2大也行 t值小的話不是t檢驗會pass嗎？
2018新版練習冊， 第258道題答案是否算錯了。最后一步?jīng)]有開根號算出F2，3， 因為這個遠期只有一年。我指的是練習冊的解答部分
這題如果用連續(xù)復利計算，f13等于11.25%，B選項也是對的。遇到這種題目怎么選擇用一般復利還是連續(xù)復利？
老師，基礎班的習題，F-statistic不是應該等于MSS（regression）/MSS（residual）=2000/69.78嗎？算不出來67.15？后面那個critical沒給清楚條件也求不出來吧
老師 這道題V（a）表示asset的dv01不應該是0.062嗎 是underlying notes啊 而對應的f應該書期權(quán) dv01應該是0.025啊
請教老師305題，spot price=20.35, six-month forward price=20.5, 后又說6個月后lease rate>interest rate，如果只看后面的條件，選A，如果加上前面的條件S<F，為什么不選D？
老師您好 請問現(xiàn)貨的相關字母表示, 例如現(xiàn)貨價值V, 下表都是A...期貨下表是F這個好理解, 那請問A代表什么縮寫的首字母? 謝謝!謝謝老師!
解析中的公式，在課程中哪個視頻講到呀？公式等號右邊的rf是什么？無風險利率嗎？還是r、f兩個變量的乘積？兩個變量又分別是什么？
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