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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在一級(jí)假設(shè)檢驗(yàn)里，統(tǒng)計(jì)量是不是只有P是越小越拒絕呀？然后P/T統(tǒng)計(jì)量都是對(duì)單個(gè)變量的檢驗(yàn)，F是對(duì)整體的檢驗(yàn)？
請(qǐng)問，對(duì)于期貨合約，既然可以選擇一段時(shí)間內(nèi)的某一時(shí)刻交割，那F是不是就無法確定，也無法使用這個(gè)公式呢
老師第55題那個(gè)存續(xù)期的方向是怎樣判斷的？另外那個(gè)dv01f=25的意思是不是因?yàn)橐粋€(gè)bp=$25的意思？
這道題不太明白，能不能詳細(xì)解釋一下，為什么通過F檢驗(yàn)兩個(gè)模型的R2的差別，能夠得出reset model的coefficient是否為零？
講義里的卡方分布查表的df最多只到25，請(qǐng)問這個(gè)怎么查呢？當(dāng)sample size 大于30的時(shí)候，是不是卡方和f分布都趨于normal呀？
老師，這裏不是(1+r1)^t1(1+f)^t2-t1=(1+r2)^t2 這條公式嗎?為什麼變了乘的？
在f0<s0（1+r）t時(shí)計(jì)算套利機(jī)會(huì)，為什么期初是收s0，期末還是收s0（1+r）t，不需要還么
為什么這里F1,1.25對(duì)應(yīng)的是年化利率，不是得出來的是一年后三個(gè)月的遠(yuǎn)期利率嗎？
老師好，Q7和無套利定價(jià)有啥關(guān)系，不就是比較通過 lease rate 和 interest rate 比較，從而推出S和F大小，判斷出backwardation，確定他是downward sloping咩
老師，假設(shè)yield volatility是10%，r可能是4%或者3%，5%，在這種趨勢(shì)下，basic point volatility f分別是10%*4%、10%*3%、10%*5%，并沒有呈現(xiàn)出increase的趨勢(shì)呀？
這個(gè) 跟我的認(rèn)知好像不太一樣哦 USD/CNY 這個(gè)應(yīng)該等于7吧？老師講的這個(gè)D和F跟PPT上面正好是反向的嗎？ 有點(diǎn)混亂啊
老師，請(qǐng)問0.5-1的遠(yuǎn)期利率為什么要除以2來計(jì)算呢？我算的本身就是半年的呀？難不成F0.5-1還是一年的意思？？
請(qǐng)問F的valuation和pricing 的差別是什么，沒太聽懂。梁老師說futures的pricing 每天都有，那是不是相當(dāng)于現(xiàn)貨？那為什么還有K2-k1呢
老師你好，我想問一下查表的時(shí)候F檢驗(yàn)在雙尾檢驗(yàn)的時(shí)候應(yīng)該查單尾還是雙尾呢，應(yīng)該查a/2還是a呢？卡方這種情況下呢？
老師你好，我想問一下z，t，f，x2分別檢驗(yàn)的是什么啊為什么最小二乘法需要用t檢驗(yàn)而不用別的檢驗(yàn)?。?
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