金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)問(wèn)這里不是一個(gè)short call嗎？第二張圖片里等號(hào)左邊不應(yīng)該是加上f嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題為什么說(shuō)r平方越大說(shuō)明f檢驗(yàn)可以通過(guò)，T檢驗(yàn)不能通過(guò)說(shuō)明存在多重共線性？
老師好，這題用連續(xù)復(fù)利e^rt來(lái)算，算出來(lái)f2-3等于7.9641%。偏離這么多咋整？
11題B選項(xiàng)后半句應(yīng)該是short put option執(zhí)行價(jià)格是F＋U，而不是short call的吧
44題 F—statistic的Pvalue是0.045，確實(shí)小于0.05（α）；但如果是雙尾兩邊α各為0.025，不是不能reject了嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)，關(guān)于期貨的價(jià)值，為什么在T=0的時(shí)刻，F0=S0e^rt。 這個(gè)怎么想都想不明白。
定量分析PPT165頁(yè)，F統(tǒng)計(jì)量2000除以69.78的結(jié)果不是28.6615嗎？答案B是怎么算出來(lái)的？
老師您好，這個(gè)交易過(guò)程不懂。是T時(shí)刻以約定的價(jià)格F買(mǎi)入，然后因?yàn)槭乾F(xiàn)貨的空頭方所以歸還這份資產(chǎn)嗎？
老師請(qǐng)解釋下：V(aiF)=ai^2*Var(F)呢 ai不是一個(gè)參數(shù)嗎，難道Var(2x)=x^2*Var(2)嗎
這題我按照一模一樣的公式算出來(lái)F=12.26%，能演示一下計(jì)算器是怎么按的嗎？
這里不是應(yīng)該是 S2=1/n-1（色個(gè)嘛）平方嗎？ 1寫(xiě)成n了？
N（d1） N（d2）的值都是需要通過(guò)查表得到嗎 考試的時(shí)候會(huì)給表的嘛
精 請(qǐng)問(wèn)這里E[S2]=σ2為什么成立呢，把系數(shù)提出來(lái)還是會(huì)有n/n-1吧
老師，一元線性回歸t檢驗(yàn)的自由度到底是n-1還是n-2呢？
做題計(jì)算什么時(shí)候要除n什么時(shí)候n-1？能詳細(xì)的講解一下嗎
程寶問(wèn)答
