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老師好，我想問一下這個(gè)var是滿足在橢圓分布時(shí)的次可加性，但是一旦var不是正態(tài)分布的假設(shè)下了就不滿足次可加性，這樣說對(duì)嗎
這道題應(yīng)該不是要計(jì)算的吧，應(yīng)用大數(shù)定律，當(dāng)二項(xiàng)分布的n很大，p很小時(shí)，可以近似為泊松分布，所以兩者的difference應(yīng)該很小，故選A。
老師，這道題B選項(xiàng)，如果說tail index=0是normal distribution這樣對(duì)嗎？（似乎老師視頻講解說是對(duì)的）但tail index=0是近似正態(tài)分布吧，直接說是正態(tài)分布也算是正確的嗎？
精 老師，你說這兩題計(jì)算方法咋不一樣了，因?yàn)榈谝粋€(gè)是聯(lián)合分布？還是為啥，對(duì)了，那么聯(lián)合分布有啥特點(diǎn)了（好像也沒啥特別的吧）
這一題用的是卡方分布, 題目里面說confidence level=95% 1).在查表的時(shí)候, 是要轉(zhuǎn)換成level of significance=1-95%=5%嗎 2). 卡方分布的自由度是怎么算的？
回歸殘差自相關(guān)系數(shù)為0，是因?yàn)闅埐罘莫?dú)立同分布嗎？獨(dú)立同分布就意味著不自相關(guān)？不自相關(guān)就是數(shù)據(jù)之間相關(guān)獨(dú)立，不會(huì)互相影響？
老師想問一下這道題?？傮w方差未知應(yīng)該用t分布。但是答案中Critical value用的是1.96；想問一下考試中，遇到這種情況是直接用正太分布的Critical value嗎
var假設(shè)檢驗(yàn)z公式的分母是標(biāo)準(zhǔn)差，而投資管理里的α檢驗(yàn)用的是標(biāo)準(zhǔn)誤。為什么會(huì)有這個(gè)差異，一個(gè)是N分布一個(gè)是t分布的原因嗎？
還想問一下，是不是t分布查表時(shí)，自由度是n-1？ 像這道題沒有提供t分布表，考試會(huì)給對(duì)嗎？可以麻煩老師給一下嗎？平常做題用來查表
老師好 請(qǐng)問卡方分布的平方根法則會(huì)怎么出題啊
老師可以說一下二項(xiàng)分布怎么用計(jì)算器算嗎
這個(gè)是伯努利分布可直接用n*(n-1)來計(jì)算方差是嗎？
這個(gè)JB test 所給的卡方分布的表的值9.21 5.99 是雙尾的吧
老師，這個(gè)α服從的正態(tài)分布，里面的方差是不是要平方一下
對(duì)數(shù)正態(tài)分布為啥是尖峰肥尾啊？四階矩公式是啥??？
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