金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
Climate disaster本身就是操作風(fēng)險(xiǎn)里面的，為什么操作風(fēng)險(xiǎn)是least impact?
老師，第三題計(jì)算器具體怎么操作？ 我操作出來(lái)是error5
這道題按理說(shuō)不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個(gè)公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺(jué)得答案有問(wèn)題
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是在操作風(fēng)險(xiǎn)以外的，因?yàn)橹卮?i class="highlight">操作風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的影響，又將其歸類到操作事件數(shù)據(jù)庫(kù)中，怎么理解
老師您好 A B 兩個(gè)資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
請(qǐng)問(wèn)在one-factor correlation model時(shí)說(shuō)Ui-N(0,1)因?yàn)?i class="highlight">F和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
教材第183的寫(xiě)的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
這個(gè)過(guò)度對(duì)沖如何操作
561是怎么操作的？
C是怎么操作的
老師，我覺(jué)得t分布，卡方分布，F分布講義上講的太模糊，我想問(wèn)一下它們?cè)诮鹑谥袘?yīng)用的實(shí)際操作？而且講義中F分布是樣本方差的比值，而樣本又是從不同總體中取的？怎么能得出是卡方分布除以各自自由度的比值
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序?yàn)?，那么下一個(gè)xi應(yīng)該排序?yàn)?還是5。
為什么F1的位置是107.25 F2是106.1 F3是107.55
老師這個(gè)期貨的價(jià)值是F0u-F0 為什么要減去F0呀
程寶問(wèn)答
