金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么這個(gè)方差的公式要除以N，前面里面的方差公式?jīng)]有除以N？
為什么自由度是N-1 而不是N-2 呢？
為什么這里是RSS/(n-2)而不是SSR/(n-2)
半邊標(biāo)準(zhǔn)差為什么是(n-1)/1而不是n/1
P13中關(guān)于即期利率和遠(yuǎn)期利率的計(jì)算中是只可以用普通復(fù)利的公示嗎？還是普通復(fù)利和連續(xù)復(fù)利的公示都可以用？ 為什么其中給出的例子不管是即期利率還是遠(yuǎn)期利率都要除以2呢？ 若是想求F1,1.5這個(gè)
請(qǐng)問(wèn)For simple linear regression, the F-test tests the same hypothesis as the t-test. 這里的hypothesis是
為什么n（0，10）就說(shuō)w屬于正態(tài)分布阿。不是n（0，1）么。還是說(shuō)n（0，1）那個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
t分布的自由度為什么是n-k-1,為什么有些地方看到的是n-1或n-2?到底以什么為標(biāo)準(zhǔn)？
這里N和n不是作為比例同時(shí)存在的嗎，所以n和VAR\ES成反比嗎？隨著樣本增多不是會(huì)更精確嗎？
這個(gè)是伯努利分布可直接用n*(n-1)來(lái)計(jì)算方差是嗎？
老師，自由度怎么區(qū)分什么時(shí)候是n什么時(shí)候是n-1
這個(gè)1.5百分之為什么是N -1、而不是n
那么看跌期權(quán)行權(quán)概率是n(d1)或者n(-d2)?
為什么計(jì)算 跟蹤誤差的方差是除以n-1 不是除以n啊
請(qǐng)問(wèn)N（d1），N（d2）是查哪張表啊，Z表嗎
程寶問(wèn)答
