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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里不應(yīng)該是Xi的均值的期望值是總體的均值嗎，里面那個E（Xi）=u不是吧
老師，這里第一個公式是對i求和，公式里應(yīng)該是Xi，不是X1吧？原版書上這部分也是xi
系數(shù)也統(tǒng)計學(xué)顯著，怎么比較誰更加統(tǒng)計學(xué)顯著？2、B選項，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計學(xué)顯著。3、D選項，百題講題老師說了個，F可以通過、t不能通過，是個啥意思？
可以理解為investors不會因爲holding非系統(tǒng)性風險而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲是equity investor
t-test怎么檢驗多重共線性，是把每個Xi的系數(shù)與Y進行t-test嘛，這怎么得出這個Xi與Xj兩個相關(guān)性高？
老師，這里說的期望的計算方法有兩種，另一種是幾個平均，請問這個幾個平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
這道題可以用方差概念公式每個(Xi-Ex)^2 * P(Xi)加在一起算嗎？是因為這樣算誤差大所以用加入?yún)f(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的公式算嗎？
老師好，47頁的E（Xi）是總體均值嘛？還是樣本的？謝謝
我理解Xi是從總體中取出來的第i個樣本中的隨機變量的表達形式,老師視頻中說xi是總體中的隨機變量，到底該怎么理解呢？
V（Xi）的計算過程，代入數(shù)據(jù)是不是寫錯了啊？看不懂
的期貨，那么到了t時刻他們是不是一定相等？還有這個F0，我能不能理解就是期權(quán)當中的k（只不過期貨中雙方必須進行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時，都沒有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對應(yīng)4.375s of 5/15/40這個債券的而不是0s
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金程問答