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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險
請問老師short 1call.在t0時刻不應(yīng)該是＋f嗎，收取的期權(quán)費f不應(yīng)該為正嗎，為何是－f?
這里的F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））,但PPT計算出來的F是直接用ESS/SSR，請問PPT的F值結(jié)果是不是不對呢？ 另外，F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））與F=s1^2除以S2^2兩者之間有什么區(qū)別呢？
334題答案給的是b。答案是否錯了。首先f1平方/f2平方中f1應(yīng)該大于f2。其次，為什么上數(shù)公式中還要乘以n-1，這與教材中的公式不一樣。
按照視頻講解，60+100000*0.05/100+0.04/100*F5=0，這么算出來F5=275000。
F（-1.96）不是應(yīng)該等于1-F（1.96）的1/2嗎 ?圖上左邊那個空白區(qū)域
short hedge，0時刻F（0.1）賣出，收益為＋，1時刻平倉為什么是﹣F(1,1)?
老師，檢驗多遠回歸用F檢驗，查表的話F取值找的是（k,n-k-1）是嗎
1. F（x）和f（x）的表達式這里不是很明白 2.方差怎么推算？
為什么單個A,B中的F1,F2代表的是組合的收益率呢？
這個題目里f0是單獨算的，但是上課時直接寫0時刻就是f0，是這個分紅的影響嗎，還是沒有分紅f0也要單獨算
老師，F test在課件中有具體的講解嗎？我只在14章有找到一個F distribution沒有找到關(guān)于F test 怎么檢驗 以及是否要大于或小于significant level的內(nèi)容
這里 期初價值的計算賣出了一份期權(quán)價值f買入delta份股票 不應(yīng)該是收到了f支出了20*delta嗎 為什么是20*delta-f
normal 是F遠月大于F近月的。 可是圖中的曲線是一直下降的啊這是為什么呢
為什么S1-F12是基差風(fēng)險，不是應(yīng)該是S1-F11么？
為什么3％F還要加F呀，不是還沒有到期嗎，怎么就償還本金了呢
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