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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問里面紅色括號(hào)的句子應(yīng)該怎么理解？多重共線性的影響，我的理解是體現(xiàn)在t-test是不拒絕原假設(shè)的，即系數(shù)為0，F-test是拒絕原假設(shè)的，即至少有一個(gè)系數(shù)不為0
老師好，x有三種取值情況，y有三種取值情況，所以f(x,y) 共有9種情況，所有情況（即9種情況）發(fā)生的概率之和為1；只有1中情況大于5（3，3），答案為什么不是1/9呢？
不應(yīng)該是先檢驗(yàn)這個(gè)模型整體是否有效(F檢驗(yàn)P值顯著)，然后再去討單個(gè)解釋變量是否顯著嗎？除此之外，還要做回歸診斷(異方差、多重共線性、異常值)，排除上述可能，才有資格說指標(biāo)對(duì)模型是否具備顯著意義
我們前面講的遠(yuǎn)期價(jià)格是之后買入標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格還是遠(yuǎn)期合約這個(gè)合約的賣價(jià)啊。然后這個(gè)遠(yuǎn)期價(jià)值的公式里的F0,是指T時(shí)刻買入標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格還是說0時(shí)刻這份遠(yuǎn)期合約本身的價(jià)格？
老師，這里的F0是我期初進(jìn)入一個(gè)期貨的空頭的約定賣出價(jià)，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場(chǎng)價(jià)格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時(shí)刻我進(jìn)入了一個(gè)期貨的多頭來平倉，F(xiàn)T是約定買入價(jià)。老師你看是這樣嗎？
為什么n（0，10）就說w屬于正態(tài)分布阿。不是n（0，1）么。還是說n（0，1）那個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
t分布的自由度為什么是n-k-1,為什么有些地方看到的是n-1或n-2?到底以什么為標(biāo)準(zhǔn)？
這里N和n不是作為比例同時(shí)存在的嗎，所以n和VAR\ES成反比嗎？隨著樣本增多不是會(huì)更精確嗎？
這個(gè)是伯努利分布可直接用n*(n-1)來計(jì)算方差是嗎？
老師，自由度怎么區(qū)分什么時(shí)候是n什么時(shí)候是n-1
這個(gè)1.5百分之為什么是N -1、而不是n
那么看跌期權(quán)行權(quán)概率是n(d1)或者n(-d2)?
為什么計(jì)算 跟蹤誤差的方差是除以n-1 不是除以n啊
請(qǐng)問N（d1），N（d2）是查哪張表啊，Z表嗎
這道題的樣本數(shù)如果大于30的話，分母是是除以n還是n-1？
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