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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問，這個note上面的解答是否有誤呢，Xi=-0.01，mean=0.12，deviation為什么不是-0.11-0.12呢
老師請問第一條這里的conditional on the regressors Xi是什么意思？a mean of zero里的mean是條件期望？
這個很好理解啊，志固定市7.6，收浮動，但是浮動里面包含了2的固定，所以凈固定利率支出是5.6
老師好，我想問問套利者、投機者和做市者之間如何區(qū)分？（感覺我很容易混淆這三個概念）
2006 年后實施。沒有被廢棄，在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 中依然是重要的信用風(fēng)險計量方法之一，只是在實施和監(jiān)管上不斷細化和嚴格。 基礎(chǔ)內(nèi)部評級法（F-IRB）：與 A-IRB 一樣，在 2001 年的《巴塞爾新
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights??？請解釋下原因和哪些組合計算市要考慮的？
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights??？請解釋下原因和哪些組合計算市要考慮的？
請問老師，這個圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序為3，那么下一個xi應(yīng)該排序為4還是5。
老師，請問T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
提問 信用風(fēng)險ppt105頁的那個公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時候EE = nσ/根號（2π）有netting 效果的時候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
老師，是不是這個N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
請問一下這道題mean算完得到12%，用Xi-mean的話不應(yīng)該是-1%-12%嗎？我看解析寫的deviation是-11% ，不太理解。謝謝老師
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個
in the money 下 call n（d1）=△ n（d2）怎么求n
為什么y的n階導(dǎo)數(shù)等于1？ n x (n-1) x (n-2) x …….=1為什么呢
程寶問答
金程問答