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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
N-1帶入今天的值，求出的N是明天的波動率嗎？
請問看跌執(zhí)行概率是1-N（d2）=-N(d2)
老師，這道題的N（d1）和N（d2）怎么查表啊？
為什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？
為什么這個方差的公式要除以N，前面里面的方差公式沒有除以N？
為什么自由度是N-1 而不是N-2 呢？
為什么這里是RSS/(n-2)而不是SSR/(n-2)
半邊標準差為什么是(n-1)/1而不是n/1
為什么n（0，10）就說w屬于正態(tài)分布阿。不是n（0，1）么。還是說n（0，1）那個是標準正態(tài)分布
t分布的自由度為什么是n-k-1,為什么有些地方看到的是n-1或n-2?到底以什么為標準？
這里N和n不是作為比例同時存在的嗎，所以n和VAR\ES成反比嗎？隨著樣本增多不是會更精確嗎？
這個是伯努利分布可直接用n*(n-1)來計算方差是嗎？
老師，自由度怎么區(qū)分什么時候是n什么時候是n-1
這個1.5百分之為什么是N -1、而不是n
那么看跌期權行權概率是n(d1)或者n(-d2)?
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