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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，我有一點(diǎn)點(diǎn)沒有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個市場中，他的現(xiàn)貨價(jià)值是要大于期貨價(jià)值的，那我們根據(jù)那個無套利定價(jià)公式，那也不就是說明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說e越大越好，我有一點(diǎn)點(diǎn)不懂老師，他這個是怎么推出來的，謝謝
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價(jià)得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把
老師，為什么這道題cov最后不用除以n呢？我記得之前很多題最后都要除以n。怎么區(qū)分什么時(shí)候需要除以n什么時(shí)候不用除以n呢？
想問一個問題就是求和為什么是n個sample 不是n-1個sample呀，還有就是求E[S^2]時(shí)的probability是1/n還是1/n-1呢
請問老師，習(xí)題集662題是否只要是deep ITM，N(d1)和N(d2)都近似1，那么N(-d1)和N(-d2)都近似0，put option價(jià)值是0？
老師，這題有偏和無偏的區(qū)別是除以n或者n-1，講課的課件哪里說明了總體是除以n-1啊，我看到的講課是講的無偏用n-1
為什么delta不能用e^rt算呢？ 還有N（-d1）是1-N（d1）還是N（d1）-1呀
公式中的n指什么？這里為什么3天 不是n ？三天的波動率為什么用n乘根號三？
什么情況下把N（d1)\N(d2)納入計(jì)算？為什么call的S里不加N（d1)?
第16題的n為7，為什么第15題的n是10？
要是題目沒有N1N2也沒有表怎么辦？
這個下角標(biāo)n n-1是分別代表今天和昨天嗎
老師 一天的variance乘以n天為什么等于n天的方差
所以老師，N（d1）是恒大于N（d2）的對嗎？
n是什么
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