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流動(dòng)性
D(asset)-D(liability)*L/A >0，老師怎么得出來D(asset)>D(liability)的呢？
這道題問的期望現(xiàn)金流而不是累計現(xiàn)金流，是不是大安都不對??？第二年現(xiàn)金流是不是英國是-20??？
年金是每期現(xiàn)金流C/2是嗎？永續(xù)年金是每期現(xiàn)金流為C嗎？
應(yīng)該是D*=D/1+y 吧 那求D=D*?（1+y)
73題，為什么期末的現(xiàn)金流需要考慮，中間付息的現(xiàn)金流不用考慮嗎？是因為歐式期權(quán)的關(guān)系嗎？如果是美式期權(quán)是否要考慮中間付息的現(xiàn)金流？
請問這里說annuity和perpetual bond都是等現(xiàn)金流，什么是等現(xiàn)金流呢？等是什么意思呢？
這里面float為什么可以看成0時刻現(xiàn)金流為面值而其他時間點(diǎn)沒有現(xiàn)金流呢？
負(fù)現(xiàn)金流是怎么出現(xiàn)的
為什么是10筆現(xiàn)金流
風(fēng)險管理基礎(chǔ)經(jīng)典題13，D選項，CML線是Diversified但SML不是，CML線不是還存在非系統(tǒng)性風(fēng)險，SML線的非系統(tǒng)性風(fēng)險都被投資組合分散了嗎？為什么說SML還是未分散？
模擬二75:老師好， 這道題，老師在解釋D選項的時候說，money market mutual funds需要的流動性要求更高，他一般不進(jìn)入Repo，會投資流動性更好、更安全的產(chǎn)品。 但是我看了
note page 45 第二題 為什么D答案是對的？“一個謹(jǐn)慎的ERM戰(zhàn)略允許公司接受更多的利潤性風(fēng)險”這句話怎么理解？C答案為什么不對？
精 ppt22,德國金屬公司本來就是對沖，對沖不就是想要方向相反抵消風(fēng)險嗎，肯定會和相關(guān)性相關(guān)啊，為什么選B呢，D選項，倫敦鯨只是改變了模型，模型風(fēng)險，為什么也有相關(guān)性呢，為什么不選D呢？
老師，請問女39題D選項和40題問法不是一樣的嗎？不是說指數(shù)法無記憶性嗎？為什么不能像39題D一樣直接求第二年的PD無須考慮第一年survive？
老師您好 怎么理解底層抵押貸款產(chǎn)生的現(xiàn)金流和ABS能總體分到的現(xiàn)金流幾乎一樣？
程寶問答
金程問答