國債的收益應該是免稅的吧？
如果這一題是90%的ES，那是不是就應該是2.5
老師，請問映射到1年起期折現(xiàn)時為什么分母不是（1+2.5%/2）^2
他一共做了哪些操作
老師這個最后的提問我有點兒沒明白 我的理解是題目問的是還有哪些風險存在 這個supported為什么表示被對沖掉的風險呀
這道題解析沒有看懂，麻煩老師解答一下。
您的問題: 請老師詳細說明為什么otm put 比itm put 有更大的wwr?otm put代表著敞口下降，和pd 成反向關系，這是典型的rwr。求解。
這題目和久期沒有關系嗎？如果是債券的話
這個講解不太理解，請老師重新講解一下，謝謝
能講一下這道題么
老師好，這一題當結論記的話，是不是就是永續(xù)債券的修正久期是 -1/y；麥考利久期為1+1/y ？可是修正久期的負號去哪了？
老師，這道題我感覺D也是正確的
用threshold找極值的分布本身就是POT，A選項為什么說threshold上升的時候會趨于POT？threshold下降就不是POT了？
每個選項解釋下
老師這題c為什么說成是 OTC市場上的優(yōu)勢呢 。OTC市場上是定制化合約 應該是不具備很好的流動性才對嘛？相對來說場內(nèi)市場流動性會更加好才是啊 。2、A說時間沒有明確規(guī)定 是指什么時間啊 如果說是交割的時間 場內(nèi)市場交割的時間是一個范圍 場外市場是合約到期才交割（forward）那不是說明場內(nèi)市場對交割時間沒有明確規(guī)定嘛？我認為ABC都是場內(nèi)市場的優(yōu)點才對啊 我的理解哪里出了問題呢？
程寶問答
金程問答