為什么用的1.25%而不是0.5%
這道題可以講解下嗎
老師這題不明白
這個(gè)題還是不太懂，希望老師重新講一遍
為什么不是一開始就算VaR，而是一直算波動(dòng)率最后一步算VaR.
老師可以把這題的知識(shí)點(diǎn)講一遍嗎，課程當(dāng)中沒有提到哎
請(qǐng)問老師，這道題沒有頭緒，能講解一下么？謝謝
算Var(P)這個(gè)答案不用考慮均值的嗎？而且真有這種題計(jì)算怎么辦，計(jì)算器不能支持那么多位小數(shù)點(diǎn)
投資級(jí)的PD隨時(shí)間增速上升，投機(jī)級(jí)的結(jié)論相同嗎
組合的EL不應(yīng)該是不考慮相關(guān)性，各自的EL累計(jì)求和嗎
請(qǐng)問這個(gè)是哪個(gè)章節(jié)的內(nèi)容啊，周老師講義Chapter4沒有這個(gè)也
trading book 的風(fēng)險(xiǎn)是哪里來管理呢？ banking book的風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該由treasury 來管理的么？
不穩(wěn)定只會(huì)引起相關(guān)系數(shù)上升？不會(huì)下降嗎
（1）為什么兩天的volatility不能直接乘根號(hào)2 （2）那什么時(shí)候可以直接乘根號(hào)2
老師，麻煩給個(gè)T表，我這兒的系數(shù)不全，謝謝。
程寶問答
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