金程問(wèn)答
老師，麻煩給個(gè)T表，我這兒的系數(shù)不全，謝謝。
是否可以這樣理解：選項(xiàng)其實(shí)都是正確的，但是結(jié)合題干，這一題選C最合適。
咨詢下這題dw=0.3 dt開(kāi)根應(yīng)該是0.3，dt應(yīng)該為0.09才對(duì)呀，文中并未提及兩年只說(shuō)了兩期對(duì)吧
老師，請(qǐng)問(wèn)我這樣理解是正確的嗎
精 為什么這題用的是8%而不是6%呢
老師你這個(gè)題目折現(xiàn)的算法和書(shū)上為什么不一樣啊。書(shū)上是6個(gè)月的作為基數(shù)，12個(gè)月的是利率/2 之后平方。但你這邊是6個(gè)月的折現(xiàn)利率等于年化利率/2
這個(gè)協(xié)方差計(jì)算器能按出來(lái)嗎？
老師選項(xiàng)D可以講的透徹些嗎謝謝
weibull和negtive binominal分布是什么分布
老師，為什么最后一種也要算呢？不是一年到d就是違約了么？要求算的是兩年后的違約呢
請(qǐng)問(wèn)zero net investment既然是凈投資是0的情況，那這樣為什么還存在套利的可能？另外，老師所講可通過(guò)反向操作構(gòu)造zero net investment，進(jìn)而獲得套利，這個(gè)是不是就是hedge呢？能否給與解釋？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題為什么只考慮第三年的coupon，不考慮前兩年的coupon呢？
老師您好，能解釋下第II條是什么意思嗎？為什么不對(duì)？
請(qǐng)問(wèn)老師這題為什么不用350而是2200
老師，這道題不是在問(wèn)expected return嗎？ 為什么最后是算average fees？
程寶問(wèn)答
