請其他老師仔細(xì)分析講講這題。一步一步來，謝謝
這道題為什么不考慮各個(gè)資產(chǎn)的間相關(guān)性？謝謝老師
老師好，這三種結(jié)構(gòu)再解釋一下吧謝謝
老師好，D后半句對嗎？
這題什么意思？完全看不懂，課件上也沒提到這部分內(nèi)容。關(guān)于季節(jié)性，都是說用啞變量來處理，可這里用的是滯后多項(xiàng)式的方法，具體是怎么回事，請老師詳細(xì)說明一下，謝謝。
這個(gè)知識點(diǎn)在notes里有嗎？還是只在原版書里有？
A risk premium of 0.229%是什么？Vasicek模型好像沒有這東西？
這道題說用low volatility strategies怎么就能推導(dǎo)到波動(dòng)率異象來？理論上低波動(dòng)率（風(fēng)險(xiǎn)）不就是低超額收益么？如何看出考察的是理論還是實(shí)證？
可以講一下其他選項(xiàng)嗎？
C不違反道德準(zhǔn)則？
老師你好，為什么這道題我這樣做算不出來正確答案？
老師好，請問VaR的公式在任何一門里面都可以用|μ-kσ|這個(gè)萬能公式吧？什么時(shí)候考慮負(fù)號什么時(shí)候考慮正號呢？謝謝
所以報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)損失的時(shí)候要不要算保險(xiǎn)的賠償啊，老師講題干的時(shí)候說不要算，講A選項(xiàng)的時(shí)候又說要算
為什么要用1050-1000？這是前三個(gè)月的為什么要按后面九個(gè)月折算？
精 老師好，請解答下此題各個(gè)選項(xiàng)，謝謝
程寶問答
金程問答