這道題說A company enters into a futures contract to buy 10,000 units of an asset for USD 50 per unit in two years，那么增額期貨合約就兩年到期，第三年就應(yīng)該從第二年看盈虧吧？
老師好，請問這題是否答案有誤？
為什么這道題要用卡方分布？以及用到的公式教程里也沒有講啊。
federal fund borrowing到底是federal fund market還是borrowing from federal reserve？兩種方法不同啊
老師您好，所以A選項是這么理解的嗎：在風(fēng)險整合過程中，往往會出現(xiàn)對相關(guān)性的低估，高估分散化的效果。因為相關(guān)性越強/大，分散化效果越差？
這題是自己出的還是協(xié)會的題？持有l(wèi)ongcall，怕虧錢，擔(dān)心資產(chǎn)價格下跌，賭的就是價格要上漲。結(jié)果價格上漲，你還要做對沖，對應(yīng)b選項，是不是就要賣出股票？有點搞迷糊了，希臘字母都是對于期權(quán)來說的，detla是n（d1），通過d1的表達式可以看出，標的資產(chǎn)價格上升，d1變大，對應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
請問老師，為什么C正確？
D選項為什么不對呢
用的這個公式很熟悉 是CFA里的公式么
請老師解釋一下b選項
老師這個公式什么我都沒啥問題，39點幾我也算出來了，但是我不知道怎么理解去掉10bp就是cs，麻煩解釋一下謝謝
IRB計算信用風(fēng)險，考慮到了相關(guān)系數(shù)ρ，算不算認識到分散化的好處呢？
這道題的b選項為什么不對？
老師，為什么這道題沒有考慮資產(chǎn)的權(quán)重。A和B分別持有10m的CHF和10m的SGD，考慮匯率的情況下對應(yīng)的美元規(guī)模不一樣。理應(yīng)考慮資產(chǎn)權(quán)重啊。
這道題small-cap，large-cap growth-oriented value-oriented是什么可以解釋一下嗎，怎么分析的呀
程寶問答
金程問答