v模型中哪里講到risk premium了？視頻中老師解釋的也是drift可能是常數(shù)，和rp有什么關(guān)系？
看周老師這章的ppt好像沒有提到這類算法
老師，可以問道題嗎
誰能告訴我6是咋來的，全文也沒出現(xiàn)有6的地方啊，也沒講清楚咋來的6，服了
請問加了EX-表示什么？
老師 是否liquidity stress testing是歸ALCO（asset liability comittee）管理; LCT(liquidity crisis team)基于CFP(contengency funding planning) 歸management committee管理? 請問此外還有什么committee管理流動性風(fēng)險的什么部分嗎？（想把知識點都梳理一下，求助請教一下）
老師，A錯誤是不是因為太武斷了，其實管理得好，也可以實現(xiàn)短期套長期的？
他的意思是說從整體看，加入這個loan對整體風(fēng)險是比較好的，那不應(yīng)該有強烈的負(fù)相關(guān)性么？這樣就可以進行風(fēng)險對沖了，那就是相關(guān)性強，只不過是負(fù)相關(guān)。如果相關(guān)性弱的話，那整體的風(fēng)險基本就等于兩者相加，這就沒有風(fēng)險分散化的效果了啊
我也想問老師，算杠桿不需要考慮long short從而加減符號在求和中體現(xiàn)嗎？
老師。這道題講B Adverse selection的時候老師說這是negative feedback. 不能理解這句話是什么意思，是說錯了嗎？逆向選擇是信息不對稱，負(fù)反饋是高買低賣。這之間沒有關(guān)聯(lián)吧？ 此外，還想請問逆向選擇在交易流動性風(fēng)險中體現(xiàn)在哪里？
老師，這題計算liquidity cost的時候，用到了均值＋sigma*1.96，這個計算式不是計算stressed market的時候才用的嗎，這里題干沒提stressed啊。
看了那么多老師的回答，還是不懂為什么用t-stat,另外服從t分布的話 t=(樣本均值-總體均值)/標(biāo)準(zhǔn)誤 怎么跟這個周期函數(shù)中啞變量的系數(shù)扯上關(guān)系了？這應(yīng)該怎么理解？
1.這道題的D選項如果是將長期融資變成短期融資的話，這樣的話在緊急時刻不就可以解決流動性問題了嘛？ 2. 這道題的A選項可以在解釋的詳細(xì)一點嘛？不太清楚為什么securitizing可以解決緊急時刻的流動性問題？
辦什么不選C
Risk Metrics是啥樣的
程寶問答
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