金程問(wèn)答
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在那里講過(guò)呀？
C選項(xiàng)remove the link between quantitative sales targets and compensation for sales staff 中的remove是不是太絕對(duì)了？
老師您好！期權(quán)價(jià)值越大，波動(dòng)率越大，為什么就是undervalued？
這個(gè)題為什么不考慮收到的保費(fèi)呢，如果考慮該是收到多少
請(qǐng)逐一翻譯并解釋每個(gè)選項(xiàng)
那如果我公司選擇不披露差的基金，然后沒(méi)有倒閉，那我為什么不能算selection bias
買入美元期貨賣出美元現(xiàn)貨我搞明白了。但是買期貨賣現(xiàn)貨的套利流程我搞不懂，需要再仔細(xì)講一下。 假如把美元理解為商品（用CHF標(biāo)價(jià)），買入期貨不就應(yīng)該是借CHF買USD嗎？？？
這題跟第6題類似，公式也用一樣。為什么第6題spread的u用spread/平均價(jià)格，但是這里不能用spread/平均價(jià)格，而是要用題目給的mean呢？ spread mean和spread/平均價(jià)格什么差別。計(jì)算LVAR中spread的u時(shí)到底用哪個(gè)？
C，對(duì)于已經(jīng)有因?yàn)閼?zhàn)略等原因都觀察不到的了，還選出來(lái)代表樣本，這肯定有偏差，但我得問(wèn)題是既然都看不到了說(shuō)明退市了吧，那難道不是存活偏差，為什么是選擇偏差
公式內(nèi)的系數(shù)是-0.75，我可不可以認(rèn)為是(36%-32%)*(-0.75)？理論上看(32%-36%)也解釋不通，因?yàn)樽鞑畹臅r(shí)候都是(當(dāng)前水平-長(zhǎng)期均值水平)即(36%-32%)。
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在不在考綱范圍內(nèi)？對(duì)自然人就不考慮信貸額度了這個(gè)解釋太牽強(qiáng)了，自然人也很關(guān)注自己使用了多少額度。因?yàn)樽匀蝗艘蛩啬且涣形铱催BATM使用頻次都在關(guān)注范圍內(nèi)
CVA怎么判斷什么時(shí)候應(yīng)該調(diào)升和調(diào)降？
可以總結(jié)一下BIA，SA，AMA嗎
challenges of designing useful stress tests哪些呢
老師能麻煩再詳細(xì)講一下四個(gè)選項(xiàng)嗎
程寶問(wèn)答
