請問，多因素模型和APT模型在公式、解題及應(yīng)用上有什么相同和不同？實在是分不太請，看公式好像都差不多，做題的時候很混亂。謝謝。
這個題的意思是CAPM的假設(shè)分為有效的和完美的嗎，歸為有效的有哪些
老師，請問大盤股小盤股怎么看
ESS說錯了吧，不應(yīng)該是0.5814么？ 還有SER是什么意思，為什么那個公式這個周琪上課為什么沒講呢
請問本題中indirect losses怎么解釋呢？
這道題可以詳細解釋一下嗎，z分布，t分布和卡方分布為什么有這個關(guān)系呀？
BPQ是不加權(quán)，LBQ是加權(quán)？
老師，操作，信用，市場不是并列關(guān)系嗎？
a和b的區(qū)別能再解釋下么，還有settlement risk 和 presettlement risk
老師，這道題我有兩個問題。1.關(guān)于選項A，Require documentation of the model so that the risk manager can produce the same prices as the user of the model.這句話說把模型文檔化，這樣風(fēng)險經(jīng)理就能產(chǎn)生模型使用者相同的價格。這個操作很明顯是經(jīng)理為了使模型顯得準(zhǔn)確，在特意強制改真實數(shù)據(jù)使得數(shù)據(jù)應(yīng)用起來看起來和模型使用的方法一樣，讓模型顯得沒有錯誤。不知道為什么這樣的操作會是對的。 2.C如果操作過度會多重共共線性對吧，不是過度擬合（overfitting）這里周老師我覺得是講錯了。
老師，這道題不應(yīng)該是讓找錯誤的嗎？因為Chong這個人覺得文章不好，他認(rèn)為有四句話不對，所以問哪句驗證了他的（認(rèn)為是錯誤的這個）想法不是嗎
講義上說operational losses有fat tail，解析上說沒有，到底有沒有？
計算折扣率這個在講義哪里有講到？想復(fù)習(xí)一下
組合金額乘sigma得到的是什么.....這個公式?jīng)]學(xué)過呀？
老師，請問不會說新興市場沒有那么多的歷史數(shù)據(jù)，所以不適合歷史模擬法嗎？
程寶問答
金程問答