Why not B?
老師，能不能幫我總結(jié)一下哪些算風(fēng)險(xiǎn)要素
SVAR的計(jì)算頻率到底是什么？之前有的題說是quarterly，這里又成了weekly，有沒有準(zhǔn)確的答案？或者考綱有沒有這個(gè)考點(diǎn)？
還有什么ratio指標(biāo)可以判斷套利機(jī)會(huì)
random movements 是指MA模型里面的殘差項(xiàng)吧？所以第二句話對(duì)于MA模型是對(duì)的，視頻中教師口中說的AR是喃喃口誤吧？
這個(gè)題求var的公式和流動(dòng)性章節(jié)第一課的不一樣 表達(dá)意義有什么區(qū)別嗎 什么情況下該用哪個(gè)呢
老師，market neutral和equity market neutral 是一樣的嗎？前者是duration=0，后者是beta=0？?jī)烧哂惺裁绰?lián)系嗎
老師，因?yàn)橘Y本充足率=EC/RWA，所以EC=RWA*8%，這樣理解對(duì)嗎？另外，mikey老師講義第214頁(yè)寫著公司對(duì)應(yīng)評(píng)級(jí)為B-的權(quán)重是150%，為何答案是乘以100%？
這個(gè)問題是怎么翻譯的呢
b選項(xiàng)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是β，而β是可以通過調(diào)整組合人為改變的，怎么講解里面就說系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能改變了？請(qǐng)問這題是真題還是金程出的題，真的很low
精 老師這道題能用文字再講下嗎，沒聽懂。另外為什么是凈損失/波動(dòng)率和實(shí)際發(fā)生的波動(dòng)大了影響什么，沒明白
老師好，有個(gè)邏輯上的疑問如下：既然是Paradox肯定是兩難啊，D說的就是另一方面的concern??？要是不關(guān)注這個(gè)D，或者沒有D，還有啥可猶豫的？CD結(jié)合起來才是正確答案吧？
講義第90頁(yè)說了upwards的有更大的CVA?。窟@里B選項(xiàng)也沒有提什么假設(shè)啊
課程里不是明確說了這部分只需要了解嘛 這么到了這里又說強(qiáng)化班會(huì)講 所以rank 和kendall的相關(guān)系數(shù)公式到底要不要背呢
這個(gè)算式是怎么來的呢?為什么是用1-利率
程寶問答
金程問答