c錯(cuò)在哪里
請(qǐng)問b選項(xiàng)的知識(shí)點(diǎn)在講義哪里
計(jì)算特雷諾比率時(shí)為什么不使用組合的貝塔值作分母呢？
老師，這個(gè)題求的是2年，這個(gè)dt不是2嗎？
各個(gè)選項(xiàng)能解釋一下嘛 看不懂
C選項(xiàng)說的是長(zhǎng)期和短期債券的yield spread對(duì)應(yīng)了哪個(gè)explanatory variable 呢？ 是industrial production 嗎
這道題里的成本指的是收益率，怎么理解成本就是收益率
老師您好，這一題的foreign exchange有起初和期末兩次現(xiàn)金流交換，而cross currency swap除了起初和期末，在期中也會(huì)有coupon的CF所以exposure會(huì)更高，所以最上面一條線就是cross currency swap而不是foreign的，是這么理解嗎？
這個(gè)問題在考綱里嗎，老師在哪里講過啊
考試的時(shí)候會(huì)考有關(guān)偏度的這一種計(jì)算題嗎？
C我沒懂，所報(bào)道操作風(fēng)險(xiǎn)損失大小和規(guī)模大小正相關(guān)？
sophisticated parametric這個(gè)是參數(shù)法的么？
第3個(gè)表述，如果一個(gè)對(duì)沖基金經(jīng)理能夠復(fù)制過往的成功經(jīng)驗(yàn)來獲得alpha，為什么不應(yīng)該付給他獎(jiǎng)勵(lì)，這個(gè)經(jīng)驗(yàn)是他自己獨(dú)有的，不是復(fù)制他人的。即使是復(fù)制他人的，對(duì)沖基金的獎(jiǎng)勵(lì)支付都是看結(jié)果，并不看過程，為什么不能付獎(jiǎng)勵(lì)？教材中哪里有相關(guān)的段落講到到這一點(diǎn)？
老師您好，這個(gè)Std. Err Ratio有什么用，b=12,800的時(shí)候不采用2*2.06*3.64嗎？
我也覺得題目意思是本金是有損失的，不能直接以原來的本金80M乘以利息得期末現(xiàn)金流入，但是題目又沒告知本金損了多少，真的是很費(fèi)解
程寶問答
金程問答