那極端情況算是UL嗎？我記得資本金就基本是UL， UL 是 WCL-EL， WCL是VAR值，那這是不是說明，UL不包括VAR值，VAR基本會用保險覆蓋？
這道題目選擇A，視頻說因為是一個經驗結論，直接選A。其實可以從外匯期權波動率的分布來解釋它應該選A，因為他的密度分布函數相對于對數正態(tài)分布是左右均肥尾的，那么它出現極端值的概率肯定大于lognormal distribution。
1. improve tradeoff of the portfolio = optimal portfolio 也就是 四個資產的excess return/MVaR 相等 我這樣理解對嗎？ 2. 那四個資產的比率相等 對應到圖表中 也就是倒數第二列 那不應該是increase原本比較低的2、3 然后減少高的1、4 這樣才能趨于相等？為什么是按照資產好壞來分配的呢？ 3. 答案的解釋中 為什么4 has the highest marginal return to marginal risk ratio？難道不是1么？
為什么感覺好多公式 沒找到。。這個又是在哪里的。。
覺得c 也對哎。有什么特殊的考慮嗎？。謝謝
這道大題的完整視頻能發(fā)一下么
老師，該問題沒有明確題干中的bank持有的US dollar asset是foreign asset，就不知道考點在于The US Dollar Shortage，建議修改。
這題文字解析里說的是單尾檢驗 hedge fund outperformed the S&P 500. 視頻解析里是雙尾檢驗？
high-yield bond表現是什么呢
老師，請問講解里提到incremental var約等于mvar*v，這個公式不是component var的計算方法嗎？
杠桿=資產/所有者權益，資產不需要考慮方向，對嗎？
請問老師，是否可以記憶EL用reserve, UL用EC. 請問provision是覆蓋什么的？也是UL嗎？（不知道provision和EC是否是同一個概念）
老師這道題的知識點好像沒有講，會考到嗎？
style analysis with no shorting不就不可以introduce short position 嘛？
老師你好， dependence structure具體是什么？
程寶問答
金程問答
