老師好。 這個(gè)題不知道什么意思
能否仔細(xì)講解下這到題，而不是像過程中老師跳過中間原理過程。例如包含為什么負(fù)久期相當(dāng)于r與p同向變動(dòng)，和為什么這道題需要判斷的是在r下降的情況下。
關(guān)于C/D選項(xiàng)，所以說EPE與loan portfolio二者有沒有關(guān)系呢？它們不是correlated的嘛？這個(gè)題目為什么只選了loan portfolio和市場(chǎng)變量的關(guān)系，沒有考慮與EPE呢？
如果沒有后面的破產(chǎn)，credit spread本身屬于信用風(fēng)險(xiǎn)還是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呀
市場(chǎng)是有效的時(shí)候不是就是沒有摩擦嗎，沒有摩擦不就是沒有交易成本嗎，那A為什么不是costless呢
請(qǐng)解釋一下這道題
這題能不能講解一下，看的云里霧里
老師，為什么是用0.8-0.85，而不是0.85-0.8？
選項(xiàng)IV可以翻譯一下嗎？
請(qǐng)問notional amount 與exposure 理解上什么區(qū)別？還有如果是largest exposure應(yīng)該選哪個(gè)呢？為什么？謝謝
解析中不也是期貨價(jià)偏低應(yīng)該買期貨嗎，為什么選short future
老師您好，請(qǐng)問這道題用modified duration來算2008年末負(fù)債的過程該怎樣理解呢？謝謝。
在本節(jié)第5題解釋The most stringent criteria are for adoption of the advanced measurement approach (AMA).為什么本題又說不正確。這題是不是答案不正確
精 如何理解違約距離？
老師好，兩個(gè)資產(chǎn)的邊際VaR不同，若想讓組合風(fēng)險(xiǎn)最小話，就把邊際VaR大的那個(gè)資產(chǎn)減少配置；若想讓組合最優(yōu)，就 超額收益/邊際VaR 較小的值減少配置。是這樣的吧？
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