利率上升 久期和凸性會有什么變化可以詳細解釋一下嗎？
為何不可以直接用5年內的平均違約率來算。也就是1.9%，然后e^-1.9%*2-e^-1.9%*5
可以詳細解釋一下這個題目的意思（不知道要表達什么）和每個選項嗎，謝謝老師
為甚這里的risk premium低呢？risk premium的定義是什么呢？
疑問一：在講解的時候提到ETF比PEF流動性更好，但是題干沒有給出相關描述，是不是可以這樣理解：1.公募基金的流動性好于私募基金；2.stock（上市公司股票）的流動性好于equity（非上市公司股權）。疑問二：由于私募基金流動性差，通常會高估收益、低估風險，這里是指行業(yè)平均吧（幸存者偏差、選擇偏差），題干描述私募基金的數據是從數據庫中收集計算，計算的是單支基金的收益和波動率，如果數據庫中數據沒有問題，那么計算的結果應該沒有偏差才對吧
怎么用金融計算器按出精確的時間間隔？能詳細列示一下嗎
老師，這道題，不需要考慮增值或者減值部分嗎？如果需要考慮增值或者減值，題目表述應該是怎樣的
麻煩老師解釋下CDS spread的定義，一般在CDS里怎么使用呢？
老師好，浮息債券的久期為什么都是很短的？
選項C，逆回購增加，不是說明我借出去更多錢嗎，怎么會是流動性變好呢
The present-valued expected exposure (EE) to the counterparty：這句話的理解重點在于是PVEE吧，而不是看到后面的to the counterparty?？吹絇VEE就知道了敞口屬于party方，而NEE才是counterparty的
老師，如果題目不告訴幾個違約，需要自己計算，請問只有一個違約，就是C50 1怎么按計算器，忘記了
老師，這個題算ES，權重是3/5和2/5，但模擬試卷二，最后的第80題，老師講的就直接用百分比乘以具體的數，沒有按權重來，這有什么不一樣嗎？
B 選項說的就是有效久期和有效凸性啊，所以說是可以protection against 非平行移動啊，為啥B錯了
這道題請解釋下
程寶問答
金程問答
