精 沒太明白1.美式put，沒有dividend，可以提前行權(quán)嘛？2.ppt寫的看不太明白，請問美式看漲和美式看跌期權(quán)，提前執(zhí)行條件是什么呢？
D選項蒙特卡洛模擬不是需要基于normal distribution的假設(shè)嗎？
老師好，能總結(jié)一下FRTB上有哪些要點嗎？
為什么不是（0＋2.33*0.2%）*50/2=0.1165 ？
D為啥不對??？壓力測試不都是先設(shè)定極端情況嘛？那按照解釋，并不能說我設(shè)定的極端情況還不如真實市場情況把？那要這個邏輯那說明設(shè)置的情景還不夠極端，不是壓力測試，反而是情景分析了。
l老師 可以解釋下其他選項嗎
老師，這題不懂呢，請具體說說這題三者的關(guān)系，謝謝
請問coupon為什么不是1.75*(1+1.1%)^0.5
壓力情況下的liqudity cost的均值5%怎么算出來的？
請問C什么意思, closed form是什么
老師好，為這么這一題里求出的CF就等于PV？
可以解釋一下為什么B不選嗎
這個單尾和雙尾分別怎么查表呀
老師這裏不明白為什麼切開了是10%和90%？那為什麼我不直接切5%？
老師，講一下這個題吧，謝謝
程寶問答
金程問答
