單尾檢驗(yàn)為何t統(tǒng)計(jì)量要取絕對值后再與1.65比較？不是應(yīng)該直接算是落在接受域中嗎？
請問WWR是不是等價(jià)于EAD和PD同向變動(dòng)，并且CVA上升，在WWR中EAD和PD肯定是同時(shí)增大才導(dǎo)致CVA增加的；RWR等價(jià)于EAD和PD反向變動(dòng)，并且CVA減小，RWR中可以是EAD增加PD減小，也可以是EAD減小PD增大
請問這道題是否可以在計(jì)算出組合的daily var之后再乘以根號10
不不不
B為啥不對
聽不懂 能不能詳細(xì)的講解一下每一步
這個(gè)AR模型的公式是不是寫錯(cuò)了呀 隨機(jī)游走項(xiàng)應(yīng)該是t不是t-1
老師，如果是長期債券，為什么NII 與 NIM 會(huì)下降呢？ 利率上升，債券價(jià)值下降，可是這個(gè)并不影響長期債券提供的利率，這個(gè)是在初期就約定好的，除非把長期債券轉(zhuǎn)手賣掉，否則net interest income 是不變的，那么 NII 與 NIM 在長期債券的情況下，應(yīng)該是不變的吧？
選項(xiàng)B到底是什么意思？請老師再解釋下，為什么不對
在這個(gè)模型里面，是不是basis point volatility和yield volatility重合了，都是σ？
我也認(rèn)為mean of spread=0不是無用條件。請老師確認(rèn)，以下這個(gè)圖中的同學(xué)和老師的觀點(diǎn)才是正確的，對嗎？
能否請老師再講解下Credit Exposure和funding exposure，謝謝
老師，我記得之前講過，VaR(5%, 1day)=10m,指一天之內(nèi)5%的概率出現(xiàn)損失大于10m，或者一天之內(nèi)95%的概率出現(xiàn)損失不會(huì)超過10m。這里的選項(xiàng)還是不太理解。
老師，這道題的每一個(gè)選項(xiàng)我都不太理解。
老師，我理解這個(gè)題用的是伯努利的期望來求的組合MEAN 可是為什么是96%*100+92%*100+88%*100 不是4%*100+8%*100+12%*100呢
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