Test是不是更側(cè)重于事后，而identify側(cè)重于事前？
D選項是什么意思？不匹配利率期限結(jié)構(gòu)怎么理解？為什么不匹配利率期限結(jié)構(gòu)就是無套利模型？
陳述1中的volatility也是指趨勢項引起的總的短期利率的變化嗎？另外比如CIR模型，說basis point volatility是短期利率的增函數(shù)，這里的短期利率指的是根號r里的r嗎？
為什么系數(shù)的檢驗統(tǒng)計量是那么算呢，為什么分母要除以那個數(shù)呢而不是那個數(shù)呢
老師選項A，公司想要保留或者緩釋風(fēng)險的時候，可以選擇衍生品。衍生品不是為了轉(zhuǎn)移緩釋風(fēng)險嗎，怎么去理解保留風(fēng)險的時候要衍生品呢？
老師好，ACD都在什么情況下出現(xiàn)呢？
可以解釋一下這題的A選項嗎
老師根號n不是具體次數(shù)3000嗎？為什么是比值
請問為什么forward的delta 是 e^(-q)t (q=0, delta=1) 而futures 的 delta 是 e^(r-q)t (q=0, delta = e^rt) ?
為什么prevailing market rate of interest沒有用呢
C選項解析中舉得例子不是很懂，請老師再仔細(xì)講一下。
1、對沖基金的策略：long equity and short mezz. 2、當(dāng)時情況：correlation下降，equity 評級下降。 3、損失的過程：long equity，體現(xiàn)為賣equity保險，收保費(fèi)，因評級下降，保費(fèi)增加了，導(dǎo)致之前保費(fèi)收少了，paper loss。short mezz.，體現(xiàn)為買mezz.保險，付保費(fèi)，因correlation下降，mezz.保費(fèi)下降，導(dǎo)致之前保費(fèi)付多了，paper loss。
老師您好，審計委員會里面可以有管理層人員，那么風(fēng)險管理部門可以有業(yè)務(wù)部門管理人員嗎？業(yè)務(wù)部分又是什么呢？
老師，volatility smile 曲線，左側(cè)為例是 in the money call 和out of the money put，這是特指long方，還是long short一樣的？
Y = 0.215 – 0.75X，那a=0.75，μ_s 是32%，為啥乘起來是0.24，不是題中的0.215呢？
程寶問答
金程問答