金程問(wèn)答
老師能講下B和c選項(xiàng)總么計(jì)算和比較的？
不理解這個(gè)題目問(wèn)的是什么東西？以及各個(gè)選項(xiàng)分別什么意思
為什么信用違約互換形狀是這樣的
老師好，請(qǐng)問(wèn)D為什么不正確呢
這道題是vasicek模型，利率樹(shù)給出來(lái)了，長(zhǎng)期均值給了，我用第一期的利率可以得出dr1和dr2，這倆相加就可以抵消波動(dòng)項(xiàng)，算出K來(lái)，但是我算出的k是0.2416，這么算請(qǐng)問(wèn)錯(cuò)在哪？
老師，這個(gè)B這句話怎么理解？ES is non-decreasing as the magnitude of loss gets bigger.
老師，能具體講一下尼克李森所進(jìn)行的交易嗎？有一個(gè)是short straddle 還有一個(gè)是啥呀？
老師是不是寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該除以250吧，老師寫(xiě)的除以125
BCD沒(méi)講過(guò)吧？分別是什么啊
所以結(jié)論能否這么總結(jié)，correlation無(wú)論上升還是下降，指數(shù)的變動(dòng)都大于個(gè)股？correlation上升，股票價(jià)值下降，correlation下降，股票價(jià)值上升？correlation上升，收浮動(dòng)賺錢(qián)，correlation下降收固定賺錢(qián)。
請(qǐng)問(wèn)是哪一種方法用了LDA 哪幾種方法沒(méi)有運(yùn)用模型
老師，為什么這道題在計(jì)算組合的方差時(shí)不需要考慮權(quán)重？
計(jì)算credit exposure和funding exposure時(shí)，使用到的initial margin都是我支付的么？也就是說(shuō)，如果只有我單邊支付了initial margin，對(duì)手沒(méi)支付，計(jì)算出來(lái)的答案也沒(méi)變？
是不是model1 和 model2的一般式以及HO-LEE model是平行移動(dòng)的，vesicek model以及model3 model4一般式及變形式都不是平行移動(dòng)的
abcd解釋一下
程寶問(wèn)答
