我是long方，對手是short方，現(xiàn)在short方價值是+23說明對手有信用風險敞口（賬面浮盈），應該是對手要求我交CVA，我要支出期權(quán)費+對手要求的CVA，為什么是減CVA？
搞不清CVA和DVA，到底哪個是哪個？站在ADB角度，對方違約產(chǎn)生風險了，對ADB來講叫做CVA,站在HIP角度，對方違約了，也是CVA，那DVA怎么講呢
在SML線上，不是任何一點投資都是OK有效的么，所以這里A/B的比例是什么意思呢?只要這兩個點都是在SML上，為何比例是確定的呢？完全沒看懂B答案的意思。課件上沒說這背后的故事吧
為什么 non-rapid recovery、Insurance premiums不是Loss的一部分？尤其是recovery，這應該是損失收回的規(guī)模。
解釋一下c和d選項吧，d不是沒有對沖么？
“如果題目說了需要考慮均值（即均值不等于0），那我們一定要先將波動率調(diào)整成對應天數(shù)的波動率，再計算VaR值”，考慮均值影響算出各資產(chǎn)自身的VaR之后，算組合的VaR還能用平方根法則計算嗎，要不要考慮組合的均值？
老師麻煩翻譯一下C選項吧
請問FDIC coverage 是什么意思??？
B不太嚴謹吧，朗達與1-朗達，不都是最終因為朗達在變么。所以這個收益率確實是受朗達的影響啊
the specialist should recommend against investment in the fund 。是說專家不建議投資基金啊。老師翻譯錯了。請再解釋一下第四個選項為何錯吧，謝謝！
怎么判斷是positive 還是negative？
老師可以給總結(jié)一下分別什么情況用正態(tài)、t、卡方、F分布做假設檢驗嗎？感覺亂亂的，謝謝老師
四個選項可以幫忙講解一下么
我以為92是forward到期時候的價格，怎么區(qū)分92是現(xiàn)價還是遠期價格呢？如果是遠期價格，會怎么表達
Firm1雙邊凈額結(jié)算為何僅考慮與Firm2的？而不考慮跟Firm3的？
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