為啥我交的3m初始保證金在計算敞口的時候不扣除？合約敞口-36，我交了40，但是還有一個初始保證金3呢，為啥不是-36-（-400）-3+3？
前面同學提問的，老師回復：這里的意思是計算變量之間的correlation時不考慮這些變量原先所服從的分布（即marginal distribution）。原先所服從的分布未必是橢圓分布例如多元正態(tài)分布，多元t分布等），這種情況下相關(guān)系數(shù)不再是很好的相關(guān)性度量。Copula通過將變量從原先所服從的分布映射到比如正態(tài)分布，再計算correlation structure。 那對于C選項，是不是說把correlation換成coupula就可以了呢？copula就是將原來不是橢圓分布的多個單變量轉(zhuǎn)化成單個多變量的橢圓分布
但是題目給的是nominal yield和real yield的比例，不是名義利率和實際利率的關(guān)系
RAROC只包含非預期損失么？
老師能幫忙總結(jié)一下題目中三個學派的主要觀點么？區(qū)別是什么
WCDR的本質(zhì)是ＰＤ嗎
老師，這道題C是錯在哪兒？
老師，這道題為什么不是用講義上的多因子模型（Ri=ERi+貝塔1拉姆他1+貝塔2拉姆他2+殘差項）公式？而是用的jensen's阿爾法的公式變形？
model1是什么？這個知識點以前學過么？
操作風險的不是還要乘15%嗎請問
老師這道題B選項的high water mark是什么意思啊
這個題的D哪里錯了
這個公式里變量都是什么意思呢，它的目的是什么呢
精 Bsm模型中，N(d2)代表行權(quán)概率，N（d1）代表什么概率？
如果敞口上升到28million，是不是需要補交保證金，并且補交28000000-10800000-14000000=3200000這么多？
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