精 老師能解釋一下這個(gè)題目嗎
無法收回的不應(yīng)該是b——出事保證金嗎
精 老師麻煩幫看下圖片問題，謝謝
這個(gè)與“閾值設(shè)置較低，樣本數(shù)量增大，但是極值就不服從極值理論”之間相互矛盾？
請(qǐng)問老師，如果ea和pd是同時(shí)下降的，cva也是下降狀態(tài)，是否有可能呢，這種情況是否屬于rwr？如果這樣的話ea和pd是否屬于favorable dependence關(guān)系呢？
老師 這個(gè)公式是哪里出現(xiàn)的？
能在具體說一下long short put call在不同地方各表示什么意思嗎？
請(qǐng)問為什么這題計(jì)算應(yīng)計(jì)利息用的是（182-74）/182，而不是74/182 ？如果用的是前者，那么債券的dirty price不久變成clean price減AI了嘛，難道不是后三期的coupon貼現(xiàn)加上后邊74天的應(yīng)計(jì)利息嘛？
第二個(gè)是教訓(xùn)？？
請(qǐng)問B選項(xiàng)是什么意思，是右偏嗎
trustee和manager之間有什么利益沖突？
請(qǐng)問如果我手里有一張債券，然后去買了個(gè)CDS，如果債券違約了，我把債券給保險(xiǎn)公司，然后我自己收到債券面值？ 什么是實(shí)物交割，什么是現(xiàn)金交割呢
三和四沒懂
老師 這道題通篇沒有提及是foreign currency option還是equity potion, 為何選項(xiàng)B可以默認(rèn)是外匯期權(quán)呢？是否講解講錯(cuò)了，應(yīng)該是默認(rèn)是equity option? 因?yàn)轭}干提及次貸危機(jī)時(shí)候 所以默認(rèn)是和股票有關(guān)？可是次貸危機(jī)也有美元短缺問題 感覺理解成外匯期權(quán)也可以。老師您看這道題選項(xiàng)B是不是有問題呀？
老師，第一個(gè)錯(cuò)誤之處在于還有兩種情況沒考慮到嗎？
程寶問答
金程問答