B是什么意思
這里的coefficient of determination就是指R- square嗎？
C選項(xiàng)，為什么說方差是有限的就是長期保持不變的？
老師 y=ax＋b中x服從正態(tài)分布 推出y依然服從正態(tài)分布這一步明白。解析里面 A B C沒懂, 麻煩老師仔細(xì)講一遍
老師，請(qǐng)問一下這道題為什么不能看成泊松分布，損失的頻度為5%，這樣λ是1，然后求x=0,1,2的加總，這樣算出來是92%，泊松分布一般是要題干中有on average或明確說明頻率才用嗎?
老師我想問這題均值不是寫了the spread mean of zero，那為啥還要去用0.35/50計(jì)算均值，我有點(diǎn)迷惑
這道題可以詳細(xì)解析一下嗎
沒太看懂答案的意思，請(qǐng)老師講解下選項(xiàng)和對(duì)應(yīng)的解題思路
老師 這道題說得買方和賣方不能確定哪一邊依賴VaR哪一方舉杠桿吧？比如long CDS 是轉(zhuǎn)出風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)手方賺保費(fèi)；long bond是賺入風(fēng)險(xiǎn) 自己賺風(fēng)險(xiǎn)的溢價(jià)。這個(gè)buy side和sell side不能一概而論吧，所以直覺D是對(duì)的.
精 老師，Rebalancing這個(gè)策略永遠(yuǎn)都是賺錢的嗎？您看選項(xiàng)C，說是賺波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的（依我分析未必賺吧 也有可能虧?。?
確定一下，講義黑色加粗的這里這句話是錯(cuò)的嗎
b選項(xiàng)怎么理解，初始保證金怎么就賺錢了，變動(dòng)保證金是虧損，這老師講題不太行。
說到delta的時(shí)候，沒講過這個(gè)公式啊
課程視頻和講義當(dāng)中只提及了external liquidity enhancement的方法是interest rate swap，internal liquidity enhancement都有什么方法？
老師您好，想請(qǐng)問一下這道題c是什么，它在這段時(shí)間獲得了顯著的α了嗎？
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