老師，1. PD下降，EA上升，CVA上升，是WWR還是RWR? 2. 是否是不管PD與EA如何變化，只要最后使得CVA上升就是WWR? 使得CVA下降就是RWR? 似乎重點在最后結(jié)果是否導(dǎo)致counterparty risk上升下降有關(guān)。還是說，只有PD與EA都上升，CVA上升(三個條件上升)才是WRR(wrong way risk)。剩下的都是RWR（right way risk）呢？
老師，Core deposit ratio = Core deposits divided by Total assets (＋) 這個應(yīng)該也是一個正向的指標(biāo)吧？
考試會計算theta嗎
1%的顯著水平，99%的置信區(qū)間，不應(yīng)該是2.58么?
老師，不是說只有對沖基金才有選擇偏差嗎？
老師，這個規(guī)則是哪一章的？
這個問題是不是說BCVA和CVA比起來，都有EPE，但是BCVA考慮了存活率和ENE？另外我想問BCVA中的存活率是什么？
老師，不是說董事會不管risk appetite轉(zhuǎn)化的事情嗎？D為什么可選。
審計委員會不就是判斷對錯的嗎，請問C為什么不對呢
我們考試當(dāng)中計算器是設(shè)置 END 還是BGN啊 這倆設(shè)置哪一個?。?
waterfall structure是什么知識點
老師 我想問一下 Z分布表單尾雙尾查表 分別該怎么查
這道題的答案公式錯了吧，協(xié)方差公式2個都不一樣
請問VaR(ds), VaR(df), VaR(dp), VaR(dy)怎么區(qū)分呢？就是什么時候用哪一個公式？
請問老師，哪里看出來gamma等于0？
程寶問答
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