請(qǐng)問老師，這道題。exchange-traded derivatives 是匯率互換嗎？（視頻講解說是這樣），可是請(qǐng)問互換swap不會(huì)提前終止嗎？因?yàn)榛Q是每隔一段時(shí)間一交換的，如果有一方違約則會(huì)終止。請(qǐng)問exchange-traded derivatives 是匯率交易還是外幣交易？具體定義是什么，謝謝呀
老師您好，semi-variance不是屬于variance的嗎？
決定風(fēng)險(xiǎn)偏好在其他領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)不是管理層該干的嗎？比較詳細(xì)不是大框架
老師您好，這道題問的應(yīng)該是 多長(zhǎng)時(shí)間能使市場(chǎng)偏離原有的平衡，這個(gè)意思表達(dá)的不應(yīng)該是deepth嗎？題里并沒有提到要從這個(gè)失衡中恢復(fù)啊，不是很明白，謝謝老師！
請(qǐng)問Durbin-Watson D test在講義/原版書籍的哪一塊？因?yàn)樵诒菊鹿?jié)的教學(xué)視頻中好像沒看到
請(qǐng)解釋一下波動(dòng)率假笑的三個(gè)原因
之前講過違約概率上升，Senor和equity的價(jià)值都下降。本題中說波動(dòng)率上升，那也就是說違約概率上升。應(yīng)該都下降啊
題干的分?jǐn)?shù)越高表示風(fēng)險(xiǎn)越小，對(duì)吧
45% in T-bills 是怎么推算的，有什么規(guī)則嗎
答疑錯(cuò)了，漏了一筆3年末的現(xiàn)金流
老師可以解釋下C和D嗎？ capital to risk weighted asset ratio為什么選最低的？
巴塞爾3終稿中，提到buffer提升50%，請(qǐng)問是一級(jí)資本leverage ratio的要求從3%提高到4.5%？還是說G-SIB buffer在原來1-3.5%的基礎(chǔ)上提升50%?
老師我對(duì)這道題的sell和buy還是有點(diǎn)不理解。題目是未來要出售的意思吧，然后我現(xiàn)在繼續(xù)通過sell也就是short去對(duì)沖是嗎？
老師好，D選項(xiàng)再解釋一下吧謝謝
算的是均值，為什么不除以2呢，也就是(入1+入2)/2？
程寶問答
金程問答