還是不明白為什么是 lower than the BSM model-based price which assumes an (ATM) volatility of 63.8%
老師，B和D錯(cuò)在哪里呢
請(qǐng)問mortgage 不是指抵押嗎？為什么這里說是住房按揭貸款
老師這道題什么意思 沒搞懂？
這道題問的是啥呀Which distribution has the harvest tails這句話是啥意思
managed future是否也符合題干的描述？
為什么這里不需要加上rf
第38題提到了hazard rate 有點(diǎn)記不清 hazard rate的含義。計(jì)算和應(yīng)用了，還請(qǐng)幫忙講解，謝謝
老師，想問一下這題為什么用的是S而不是σ，什么時(shí)候可以用σ
可以解釋一下A和B嗎
D選項(xiàng)可以運(yùn)用衍生品和保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，為什么就是ERM的好處，ERM是利用整體的整合風(fēng)險(xiǎn)思路，而D選項(xiàng)只是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的手段和方式而已。希望老師解答一下，謝謝。
老師這里關(guān)于DV01的對(duì)沖為什么 不是背對(duì)沖的DV01/對(duì)沖的DV01嘛 為什么還要??貝塔 設(shè)計(jì)貝塔的對(duì)沖 。不是只有hedge rate和對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)中嘛
老師，為什么分母不用除以樣本60
老師，c選項(xiàng)里面的低配和超配是哪里的概念？
C選項(xiàng) 如果是一個(gè)call 不敏感沒有行權(quán)機(jī)會(huì)沒有價(jià)值，可是如果是一個(gè)put，沒敲出的時(shí)候都是可以行權(quán)的呀那就是敏感的呀
程寶問答
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