老師，請(qǐng)問這一題是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?。款}目沒有告訴變動(dòng)的幅度呀，我們直接默認(rèn)10bp變動(dòng)嗎？
LT/ST<1.5，default的計(jì)算是ST＋0.5LT,但這道題不是2了么，那是不是應(yīng)該用ST＋(0.7-0.3ST/LT)LT嗎
沒聽懂視頻老師所講的方法，麻煩老師再講解一下
老師我在原著上讀過repo應(yīng)該是neutral b/s
老師您好，視頻中老師把bank當(dāng)做seller side來看待，bank是如何舉杠桿的呀？
A選項(xiàng)對(duì)cml和sml模型都是至關(guān)重要的嗎？
課本上說“If the futures price increase as time to maturity increases ,the futures curve is said to be normal”,網(wǎng)課視頻里也有提到同樣的話，那么為何D選項(xiàng)不對(duì)
老師 e^rt用來算delta常見嗎 課件上有提到過嗎
Under the rational explanation of behavioral biases, losses during bad times are compensated for by high returns. 請(qǐng)問老師這句話，factor theory描述的是losses during bad times are compensated by risk premiums in good time,不是嗎？ 而rational explanation是說 bad time and deciding whether these are actually bad times.所以我記得筆記是，理性解釋理論是說 關(guān)于定義bad time到底是不是bad time,而關(guān)于bad time在好的時(shí)候給予補(bǔ)償?shù)氖莊actor theory. 這兩個(gè)似乎不是一個(gè)理論，請(qǐng)問老師 我理解的有問題嗎？（答案給的解釋似乎不太對(duì) 我個(gè)人感覺哈）
B答案不對(duì)的原因是call feature降低的不是credit risk而是其他的risk 是這樣的嗎
我想問一下A選項(xiàng)中的Netting和講義上的CCP netting是一個(gè)意思嗎。如果是的話，那么netting和D選項(xiàng)的Multilateral offsetting都是Alpha銀行直接和CCP交易，那為什么就只能選擇B選項(xiàng)呢。
0.8925不是dw嗎？為啥丫？
老師這個(gè)公式不是長這樣的嘛
第四個(gè)選項(xiàng)視頻講解就是把選項(xiàng)讀了一遍吧，可不可以解釋一下它的意思以及為什么不選，感覺沒有學(xué)過關(guān)于債券的（無）套利定價(jià)。 另外，這個(gè)題庫的視頻講解的質(zhì)量真的是很差了，尤其是二級(jí)，很多地方老師知道自己在講什么嗎？
請(qǐng)翻譯一下C選項(xiàng)，并說明一下C哪里錯(cuò)了。
程寶問答
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